酒色网最新网址 国泰中证500指数增强A,国泰中证500指数增强C: 国泰中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

国泰中证 500 指数增强型证券投资基金       更新招募说明书      （2024 年第一号）    基金管理东说念主：国泰基金管理有限公司    基金托管东说念主：宁波银行股份有限公司                                            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                                                               目              录               国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                     迫切教导 益按时绽开纯真配置搀和型证券投资基金变更注册而来。自 2019 年 3 月 12 日至 召开基金份额捏有东说念主大会，会议审议通过了《对于国泰宁益按时绽开纯真配置混 合型证券投资基金转型干系事项的议案》，内容包括国泰宁益按时绽开纯真配置 搀和型证券投资基金修改基金类别、运作款式、基金合同拒绝条目、投资方针、 投资范围、投资策略、投资比例限定、事迹相比基准、基金用度、改名为“国泰 中证 500 指数增强型证券投资基金”并纠正《国泰宁益按时绽开纯真配置搀和型 证券投资基金基金合同》等事项。上述基金份额捏有东说念主大会决议事项自表决通过 之日起奏效。自 2019 年 5 月 17 日起，由《国泰宁益按时绽开纯真配置搀和型证 券投资基金基金合同》纠正而成的《国泰中证 500 指数增强型证券投资基金基金 合同》奏效，原《国泰宁益按时绽开纯真配置搀和型证券投资基金基金合同》同 日起失效。   国泰宁益按时绽开纯真配置搀和型证券投资基金经中国证券监督管理委员 会证监许可[2018]1593 号文准予变更注册为本基金。基金管理东说念主保证招募说明书 的内容真确、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对国 泰宁益按时绽开纯真配置搀和型证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不表 明其对本基金的投资价值、商场出路和收益作念出本体性判断或保证，也不标明投 资于本基金莫得风险。   （1）样本空间   同沪深 300 指数的样本空间   （2）选样方法 的证券； 名次后 20%的证券；                   国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的证券看成指数样本。    干系标的指数具体编制有计划及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。 投资东说念主在投老本基金前，需全面意识本基金居品的风险收益特征和居品特性，充 分讨论自身的风险承受才气，感性判断商场，对投老本基金的意愿、时机、数目 等投资行径作出寂寥决策。投资东说念主根据所捏有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因经济、政事、社会等环 境因素的变化对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别行业或个别证券特 有的非系统性风险，流动性风险，基金管理东说念主在基金管理运作过程中产生的运作 管理风险，本基金的特定风险以及由某些不可抗力因素等酿成的其他风险等。本 基金可能出现追踪纰缪约束未达约定方针、指数编制机构罢手服务、成份股停牌 等风险。    本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种， 其预期收益及预期风险水平高于搀和型基金、债券型基金和货币商场基金。本基 金将投资港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、商场制 度以及交往法则等互异带来的私有风险。    本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，采纳将部分基金钞票投资于 科创板股票或采纳不将基金钞票投资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科 创板股票。    本基金投资科创板股票时，会濒临因投资标的、商场轨制以及交往法则等差 异带来的私有风险，包括退市风险、商场风险、流动性风险、聚合度风险、系统 性风险和政策风险等。    本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，采纳将部分基金 钞票投资于港股或采纳不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。    本基金钞票投资于港股时，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场轨制以及交往法则等互异带来的私有风险，包括港股商场股价波动较大的风险 （港股商场实行 T+0 反转交往，且对个股不设涨跌幅限定，港股股价可能施展 出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造               国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 成损失）、港股通机制下交往日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的 情形下，港股通不成正常交往，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。具体风险请参见本招募说明书“风险揭示”章节的干系内容。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东说念主及境表里交往机制干系的风险可能平直或转折成为本基金风险。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，采纳将部分基金钞票投资于 存托凭证或采纳不将基金钞票投资于存托凭证，基金钞票并非势必投资存托凭 证。   本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债由于刊行东说念主自身特色，存在 一定的误期风险。同期单只债券刊行限度较小，且只可通过两大交往所特定渠说念 进行转让交往，存在流动性风险。本基金可投资钞票支捏证券，存在与基础钞票 干系的风险、与钞票支捏证券干系的风险、与专项计划管理干系的风险和其他风 险。   投资有风险，投资东说念主申购本基金时应负责阅读基金合同、本招募说明书、基 金居品贵寓提要等信息走漏文献。   基金的过往事迹并不预示其畴昔施展，基金管理东说念主管理的其他基金的事迹也 不组成对本基金事迹施展的保证。基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自诩” 原则，在投资东说念主作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化导致的投资风险， 由投资东说念主自行背负。当投资东说念主赎回时，所得或会高于或低于投资东说念主先前所支付的 金额。   基金管理东说念主依照恪尽责守、浑朴信用、严慎勤苦的原则管理和运用基金钞票， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资东说念主应当负责阅读基金合同、基金招募说明书、基金居品贵寓提要等信息 走漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   本招募说明书根据本基金管理东说念主于 2024 年 10 月 23 日走漏的《国泰中证 500 指数增强型证券投资基金基金份额捏有东说念主大会表决结果暨决议奏效的公告》更新 了干系内容，更新内容自 2024 年 10 月 23 日起奏效。本招募说明书所载投资组 合讲述为 2023 年 2 季度讲述，净值施展数据截止日为 2023 年 6 月 30 日，主要              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 东说念主员情况截止日为 2024 年 10 月 23 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载 内容截止日为 2023 年 9 月 30 日。（本讲述中财务数据未经审计）                 第一部分      弁言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管理办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《公 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息走漏管理办法》（以下简称“《信息走漏办法》”）、《公 开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理端正》                      （以下简称“《流动性风险管理 端正》”）和其他干系法律律例的端正以及《国泰中证 500 指数增强型证券投资基 金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何演叨纪录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其真确性、准确性、完满性承担法律办事。本基金由国泰宁益按时绽开 纯真配置搀和型证券投资基金变更注册而来。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何 其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者 说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是端正基金合同当事东说念主之间权利、义务的基本法律文献，如本招募说明书内容与 基金合同有打破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东说念主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同相等他 干系端正享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额捏有东说念主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。                 第二部分      释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 按时绽开纯真配置搀和型证券投资基金转型而来              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金合同的任何灵验纠正和补充 指数增强型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验纠正和补充 金招募说明书》相等更新 司法解释、行政规章以相等他对基金合同当事东说念主有顾问力的决定、决议、文书等 作念出的纠正 布机关对其往往作念出的纠正 日实施的《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》及颁布机关对其往往作念出 的纠正     《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对 其往往作念出的纠正 机关对其往往作念出的纠正 证券交往所树立的证券交往服务公司，向香港联合交往所进行申报，买卖端正范 围内的香港联合交往所上市的股票 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 正当登记并存续或经干系政府部门批准树立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 团体或其他组织 中国境内证券商场的中国境外的机构投资者 来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、移动、转托管及按时定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东说念主坚强了基金销售服务公约，办理 基金销售业务的机构 内容包括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务果真 认、算帐和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额捏有东说念主名册和办理非交往 过户等 泰基金管理有限公司或接受国泰基金管理有限公司托福代为办理注册登记业务 的机构 东说念主所管理的基金份额余额相等变动情况的账户 构办理申购、赎回、移动、转托管、按时定额投资等业务导致基金的基金份额变 动及结余情况的账户 奏效日，原《国泰宁益按时绽开纯真配置搀和型证券投资基金基金合同》自归拢              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 日起失效 产算帐已矣，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 奏效日至《国泰中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》拒绝日之间的不定 期期限 改基金类别、运作款式、基金合同拒绝条目、投资方针、投资范围、投资策略、 投资比例限定、事迹相比基准、基金用度、改名为“国泰中证 500 指数增强型证 券投资基金”并纠正《国泰宁益按时绽开纯真配置搀和型证券投资基金基金合同》 等一系列事项的统称 能发生的变更 绽开日 范基金管理东说念主所管理的绽开式证券投资基金注册登记方面的业务法则，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同顺服 请购买基金份额的行径 端正的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 端正的条件，央求将其捏有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额移动为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的行径            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 捏基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款款式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资款式 加上基金移动中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金移动中转入 央求份额总额后的余额）高出上一绽开日基金总份额的 10% 有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金钞票入彀提销售服务费的基金份额 用，但对捏有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额 卖证券价差、银行入款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成 本和用度的省俭 基金应收款项相等他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购 与银行按时入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公开采行股票、钞票支捏证券、因刊行东说念主债务误期无法进行转让或 交往的债券等 额净值的款式，将基金诊疗投资组合的商场冲击成安分拨给履行申购、赎回的投                   国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 资者，从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到平允对待 互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子走漏 网站）等媒介 件 品贵寓提要》相等更新                    第三部分       基金管理东说念主     一、基金管理东说念主概况     称号：国泰基金管理有限公司     住所：中国（上海）目田贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室     办公地址：上海市虹口区平允路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层     成立时间：1998 年 3 月 5 日     法定代表东说念主：周向勇     注册老本：壹亿壹仟万元东说念主民币     筹商东说念主：辛怡     筹商电话：021-31089000，400-888-8688     股权结构：                激动称号                   股权比例         中国建银投资有限办事公司                   60%             意大利忠利集团                    30%           中国电力财务有限公司                   10%     二、主要东说念主员情况     周向勇，董事长，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国建造银 行总行、中国建银投资有限办事公司。2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司， 历任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委文告、董事长。                     国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）    王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高档管帐师，中国非执业注册管帐 师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督查验局。 务院农村综合鼎新办事小组办公室）。历任财政部监督查验局查验一处副处长， 财政部国务院农村税费鼎新办事小组办公室（国务院农村综合鼎新办事小组办公 室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财 政厅总管帐师、副厅长、财政厅党组文告、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年 学界联合会党组文告、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇 金投资有限办事公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租出股份有限 公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。    Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保障研 究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东说念主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月-2019 年 3 月任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总司理。2019 年 4 月-2023 年 12 月任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董 事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。    游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高档会员（FCII）及英国特准 保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东说念主民保障公司总公司营业 部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保障有限公司英国分公司再保障承保东说念主；1998 年至 2017 年               国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任满意东说念主寿保障有限公司董事；2007 年于今任满意财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任满意财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任满意钞票管理有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区激动代表。2010 年 6 月起任公司董事。   戴建元，董事，大学本科，高档管帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福 建省泉州电业局财务科管帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公 司财务部管帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总管帐师。 主任（主捏办事、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。   李昇，董事，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国建造银行总 行、中国建银投资有限办事公司。2024 年 7 月加入国泰基金管理有限公司，现 任公司党委副文告、总司理、公司董事。   黄晓衡，寂寥董事，硕士研究生，高档经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月， 在中国建造银行江苏省分行办事，先后任职于计划处、信贷处、海外业务部，历 任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国建造银行伦敦代表处首席 代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国建造银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国建造银行总行办事，历任海外部副总司理、资金 计划部总司理、管帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国海外金融有 限公司办事，历任财务总监、公司管委会成员、参谋人。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月， 任中金基金管理有限公司寂寥董事。2017 年 3 月起任公司寂寥董事。   吴群，寂寥董事，博士研究生，高档管帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）办事，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 部高档司理、总监，管理筹商部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电 子产业工程有限公司办事，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在 中国电子信息产业集团有限公司办事（简称“CEC”），历任审计部副主任、钞票               国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 部副主任（主捏办事）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会 参谋人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 师。在 CEC 办事期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技 （北京）有限公司寂寥董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息挣扎股份有限公司寂寥董事。2017 年 10 月起任公司寂寥董事。   冯丽英，寂寥董事，大学本科，高档经济师。1984 年 9 月至 1987 年 6 月， 任北京第二轻工业总公司科员。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，历任中国建造银行 东说念主事部干事工资处副处长、处长。1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任中国海外金融 有限办事公司东说念主力资源部高档司理。1999 年 9 月至 2005 年 9 月，任中国信达资 产管理有限公司东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃 有限办事公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年 9 月至 2011 年 2 月， 任中国建造银行总行东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任建信基金管理 有限公司监事长。2011 年 2 月至 2015 年 11 月，任中国建造银行待业金业务部 总司理。2015 年 11 月至 2019 年 7 月，任建信待业金管理有限办事公司总裁。   冯一夫，监事，硕士研究生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投 资分析师。2017 年 10 月至 2022 年 7 月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022 年   李箐，监事，研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力相信投资有限 公司资金部职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业开采总公司财务部员 工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力相信投资有限公司财务部职工。2000 年 1 月起，在中国电力财务有限公司办事，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。   邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基 金管理有限公司，历任行业研究员、基金司理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月 任国泰金鼎价值精选搀和型证券投资基金的基金司理，2009 年 5 月至 2018 年 3                国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 月任国泰区位上风搀和型证券投资基金（原国泰区位上风股票型证券投资基金） 的基金司理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值上风股票型证券投资基金 （LOF）的基金司理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企鼎新股票型证券投 资基金的基金司理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任国破家亡养老方针日历 2040 三年捏有期搀和型基金中基金（FOF）的基金司理，2021 年 9 月起任国泰国策驱 动纯真配置搀和型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资 总监（权益），2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），2020 年 8 月起任 投资总监（权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。    吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月 至 2008 年 2 月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部司理。2008 年 2 月加入国 泰基金管理有限公司，历任信息期间部工程师、运营管理部总监助理、运营管理 部副总监，现任运营管理部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。    宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振管帐 师事务所上海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金管理有限公司，历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险管理部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。    李昇，总司理，简历同上。    张玮，硕士研究生，24 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、 星河基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、敦和钞票管理有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰基金管理有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。    封雪梅，硕士研究生，26 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分 行营业部、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、国寿安保基金 管理有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金管理有限公司，现任公司副总司理。    倪蓥，硕士研究生，23 年金融从业经历。曾任职于新晨信息期间有限办事 公司。2001 年 3 月加入国泰基金管理有限公司，历任信息期间部总监、运营管 理部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。    刘国华，博士研究生，30 年金融从业经历。曾任职于山东省海外相信投资                 国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 公司、万家基金管理有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，历任 居品权术部总监、公司首席居品官、公司首席风险官等，现任公司督察长。    （1）现任基金司理    吴中昊，硕士研究生，9 年证券基金从业经历。曾任职于 Arrowstreet Capital （好意思国）。2019 年 12 月加入国泰基金，历任研究员、基金司理助理。2022 年 1 月起任国泰中证 500 指数增强型证券投资基金的基金司理，2022 年 11 月起兼任 国泰中证内地运载主题交往型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 12 月起兼任国泰沪深 300 指数证券投资基金、国泰国证新动力汽车指数证券投资基 金（LOF）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交往型绽开 式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金 属行业指数证券投资基金和国泰沪深 300 增强策略交往型绽开式指数证券投资 基金的基金司理，2023 年 2 月起兼任国泰中证 1000 增强策略交往型绽开式指数 证券投资基金的基金司理，2023 年 5 月起兼任国泰中证钢铁交往型绽开式指数 证券投资基金和国泰中证煤炭交往型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 6 月起兼任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金司理，2023 年 8 月 起兼任国泰中证香港内地国有企业交往型绽开式指数证券投资基金（QDII）的 基金司理，2023 年 11 月起兼任国泰中证机器东说念主交往型绽开式指数证券投资基金 的基金司理。    （2）历任基金司理    本基金自成立之日起至 2019 年 10 月 31 日由艾小军担任基金司理，自 2019 年 11 月 1 日至 2019 年 11 月 21 日由艾小军和谢东旭共同担任基金司理，自 2019 年 11 月 22 日至 2022 年 1 月 27 日由谢东旭担任基金司理，自 2022 年 1 月 28 日 至 2022 年 2 月 17 日由谢东旭担、吴中昊共同担任基金司理，自 2022 年 2 月 18 日起于今由吴中昊担任基金司理。    本基金管理东说念主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高档管理东说念主员、投研 部门负责东说念主及业务主干等干系东说念主员中产生。公司总司理不错推选上述东说念主员除外的 投资管理干系东说念主员担任成员，督察长和运营体系负责东说念主列席公司投资决策委员会             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据干系律例和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门提议的公司全体投资策略、基金大类钞票配置原则，以及研究相 关投资部门提议的紧要投资建议等。   投资决策委员会成员组成如下：   主任委员：   李昇：简历同上   实践委员：   张玮：简历同上   委员：   梁杏：总司理助理、量化投资部总监   胡松：投资总监（待业金）、待业金及专户投资部总监   索峰：投资总监（固收）、全都收益投资部总监   郑有为：研究部副总监   三、基金管理东说念主职责 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 配收益； 照章召集基金份额捏有东说念主大会；            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 他法律行径；   四、基金管理东说念主承诺 建立健全里面约束轨制，选择灵验步履，翔实违反《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。 制轨制，选择灵验步履，翔实下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈允地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额捏有东说念主除外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会不容的其他行径。 家干系法律、律例及行业圭表，浑朴信用、勤苦尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违纪经营；   （2）违反基金合同或托管公约；   （3）特意毁伤基金份额捏有东说念主或其他基金干系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）回绝、搅扰、毁坏或严重影响中国证监会照章监管；   （6）唐突职守、奢靡权利，不按照端正履行职责；   （7）违反现行灵验的干系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关端正，泄漏在职职期间瞻念察的干系证券、基金的生意玄机，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事 干系的交往行为；   （8）违反证券交往现象业务法则，利用对敲、倒仓等技能主宰商场价钱， 扯后腿商场规律；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不朴直技能谋求业务发展；              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息走漏和告白中特意含有演叨、误导、欺骗因素；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会不容的行径。 度，选择灵验步履，翔实违反基金合同行径的发生。   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主 从事干系的交往行为；   六、基金管理东说念主里面约束轨制   基金管理东说念主为驻扎和化解经营运作中濒临的风险，保证经营行为的正当合规 和灵验开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作圭表与约束步履，形成了 公司完满的里面约束体系，并通过相应的具体业务约束经过来严格实施。   为保证里面约束的系统性和灵验性，公司制定了合理、完备、灵验、可实践 的规章轨制体系并结合业务发展、法律律例及监管环境变化，对里面约束轨制进 行实时的更新和诊疗，以适当公司经营行为的变化，不断增强和优化公司轨制的 完备性、灵验性和当令性。   （1）保证公司经营运作正当合规，形成遵法经营、圭表运作的经营理念；   （2）驻扎和化解风险，提高经营管理效益，确保公司经营的稳健运行和受 托钞票的安全完满，竣事公司捏续、镇定、健康发展；   （3）确保受托钞票、公司财务和其他信息的真确、准确、完满、实时；   （4）保重公司邃密的品牌形象。            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）全面性原则。里面约束应覆盖公司的各项业务、通盘部门和岗亭，渗 透到决策、实践、监督、反馈等通盘业务过程和业务方法。   （2）灵验性原则。建立科学、合理、灵验的里面约束轨制，公司全体职工 必须悉力保重里面约束轨制的灵验实践。   （3）相互寂寥和制约原则。公司根据业务的需要树立相对寂寥的机构、部 门和岗亭，公司里面部门和岗亭的树立必须权责分明、相互制约。里面约束的检 查评价部门必须寂寥于各业求实践部门。公司受托钞票、自有钞票、其他钞票的 运作必须分离。   （4）适当性原则。公司里面约束应根据公司经营业务发展、新址品的开采、 金融立异、法律律例以及商场环境的变化等实时诊疗和完善，以保证里面约束的 灵验性和适当性。   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，特地是研究、投资、实践、算帐等 部门和岗亭必须在物理上和轨制上阻隔，对迫切业务树立防火墙并实行门禁制 度。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法镌汰运作成本，提高 经济效益，力求以合理的约束成本达到最好的内控效果。   （1）公司经过多年的管理实践，建立并完善了科学的治理结构，充分施展 寂寥董事和监事会的监督职能，并在职工中加强职业说念德教导和风险不雅念，形成 了诚信为本和稳健经营的企业文化。公司董事会对里面约束原则进行率领，对公 司建立里面约束系统和缓助其灵验性承担最终办事；公司经营管理层对里面约束 进行管理、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风险约束办事， 既相互寂寥，又相互协作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险约束 体系。   （2）公司依据自身经营特色建立了包括各岗亭以方针办事制自控、干系部 门和岗亭之间相互制衡、内控查验评价部门实施监督的、权责融合、严实灵验的 内控防地。   （3）公司建立灵验的东说念主力资源管理轨制，健全引发顾问机制，确保公司东说念主            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 员具备与岗亭要求相适当的职业操守和专科才气。   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险管理的方针和 原则，并对公司濒临的表里部风险进行辨识和评估，不断优化风险约束圭表和手 段。各部门根据各自业务特色，对业务行为中存在的风险点进行揭示和梳理，有 针对性地建立详备的风险约束经过，并在履行业务中加以约束。   （5）公司建立了完善的授权管理机制，明确了合理的授权圭臬和经过，确 保授权机制的贯彻实践。   （6）公司建立了完善的里面管帐约束，公司管帐核算与基金管帐核算在业 务圭表、东说念主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金钞票与公司自有钞票完 全分开，分账管理，寂寥核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确区别各岗亭职责，投资 和交往、交往和算帐、基金管帐和公司管帐等迫切岗亭不得有东说念主员的类似。迫切 业务部门和岗亭进行物理阻隔。   （8）公司建立紧要风险济急处置机制，制订切实灵验的济急应变步履，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立灵验的信回绝流渠说念和疏导机制，明确讲述机制旅途和业务 文书体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、完满传递，竣事自下而 上的实时讲述和从上至下的灵验反馈。   （10）公司通过建立完满的研究管理、投资决策和交往管理等轨制体系，以 竣事投资管理业务约束。   （11）公司制定例范的信息走漏管理办法，不断优化完善机制经过，确保公 开走漏信息的真确、准确、完满、实时。   （12）公司对里面约束建立与实施情况进行监督查验，评价里面约束的灵验 性，发现里面约束颓势，实时加以改进，内控查验评价部门通过按时或不按时检 查里面约束轨制的实践情况，确保公司各项经营管理行为的灵验运行。   基金管理东说念主保证以上对于里面约束轨制的走漏真确、准确，并承诺基金管理 东说念主将根据商场变化和业务发展不断完善里面约束轨制，切实保重基金份额捏有东说念主 的正当权益。                 国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                    第四部分   基金托管东说念主   一、基本情况   称号：宁波银行股份有限公司   住所：浙江省宁波市宁东路 345 号   办公地址：浙江省宁波市宁东路 345 号   法定代表东说念主：陆华裕   注册日历：1997 年 04 月 10 日   批准树立机关和批准树立文号：中国银监会，银监复[2007]64 号   组织方法：股份有限公司   注册老本：660359.0792 万元东说念主民币   存续期间：捏续经营   基金托管资历批文及文号：证监许可【2012】1432 号   托管部门筹商东说念主：王海燕   电话：0574-89103171   二、主要东说念主员情况   截止 2023 年 9 月底，宁波银行钞票托管部共有职工 144 东说念主， 通盘职工领有 大学本科以上学历。   三、基金托管业务经营情况   看成中国大陆托管服务的先驱，宁波银行自 2012 年得到证券投资基金资 产托管的资历以来，剿袭“浑朴信用、勤苦尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险 管理和里面约束体系、圭表的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严 格履行钞票托管东说念主职责，为境表里弘大投资者、金融钞票管理机构和企业客户提 供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的商场形象和影响力。建立了国内托 管银行中丰富和锻练的居品线。领有包括证券投资基金、相信钞票、ＱＤＩＩ资 产、股权投资基金、证券公司结合股产管理计划、证券公司定向钞票管理计划、 基金公司特定客户钞票管理等门类都全的托管居品体系，同期在国内率先开展绩 效评估、风险管理等升值服务，不错为种种客户提供个性化的托管服务。   截止 2023 年 9 月底，宁波银行共托管 121 只证券投资基金，证券投资基金 托管限度 1877.18 亿元。           国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   四、基金托管东说念主的职责   基金托管东说念主根据干系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券采纳圭臬的，基金管 理东说念主应按照基金托管东说念主要求的方法提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用干系技 术系统，对基金履行投资是否相宜基金合同对于证券采纳圭臬的约定进行监督， 对存在疑义的事项进行核查。基金托管东说念主根据干系法律律例的端正及基金合同的 约定，对基金投资、融资比例进行监督。   基金托管东说念主通过过后监督款式对基金管理东说念主基金投资不容行径和关联交往 进行监督。根据法律律例干系基金从事关联交往的端正，基金管理东说念主和基金托管 东说念主应预先相互提供与本机构有控股关系的激动、与本机构有其他紧要好坏关系的 公司名单及干系关联方刊行的证券名单。基金管理东说念主和基金托管东说念主有办事确保关 联交往名单的真确性、准确性、完满性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   基金托管东说念主根据干系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金管理东说念主参与 银行间债券商场进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供 相宜法律律例及行业圭臬的、经庄重采纳的、本基金适用的银行间债券商场交往 敌手名单，并约定各交往敌手所适用的交往结算款式。基金管理东说念主应严格按照交 易敌手名单的范围在银行间债券商场采纳交往敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主 是否按事前提供的银行间债券商场交往敌手名单进行交往。   五、基金托管东说念主的里面约束轨制   强化里面管理，保障国度的金融方针政策及干系法律律例贯彻实践，保证自 觉合规照章经营，形成一个运作圭表化、管理科学化、监控轨制化的内控体系， 保障业务正常运行，保重基金份额捏有东说念主及基金托管东说念主的正当权益。   由宁波银行总行审计部和钞票托管部内设的审计内控部门组成。钞票托管部 里面树立专门审计内控部门，配备专职稽核监察东说念主员，在总司理的平直招引下， 依照干系法律规章，对业务的运行寂寥诈骗稽核监察权利。   （1）正当性原则：必须相宜国度及监管部门的法律律例和各项轨制并结合            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 于托管业务经营管理行为的永远。   （2）完满性原则：一切业务、管理行为的发生都必须有相应的圭表圭表和 监督制约；监督制约必须浸透到托管业务的全过程和各个操作方法，覆盖到基金 托管部通盘的部门、岗亭和东说念主员。   （3）实时性原则：托管业务经营行为必须在发生时能准确实时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立干系的规 章轨制。   （4）审慎性原则：必须竣事驻扎风险、审慎经营，保证基金财产的安全与 完满。   （5）灵验性原则：必须根据国度政策、法律及宁波银行经营管理的发展变 化进行当令纠正；必须保证轨制的全面落实实践，不得有任何空间、时限及东说念主员 的例外。   （6）寂寥性原则：树立专门履行基金托管东说念主职责的管理部门；平直的操作 东说念主员和约束东说念主员必须相对寂寥、稳妥分开；基金托管部里面树立寂寥的负责审计 内控部门专责内控轨制的查验。   六、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和圭表   依照《基金法》相等配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用 “基金投资监督系统”，严格按照现行法律律例以及基金合同端正，对 基金管理东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并按时 编写基金投资运作监督讲述，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的 基金算帐和核算服务方法中，对基金管理东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基 金用度的索求与开支情况进行查验监督。   （1）每办事日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例约束方针 进行例行监控，发现投资比例超标等极度情况，向基金管理东说念主发出版面文书，与 基金管理东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时讲述中国证监会。   （2）收到基金管理东说念主的划款指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象 及交往敌手等内容进行正当合规性监督。                 国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）根据基金投资运作监督情况，按时编写基金投资运作监督讲述，对各 基金投资运作的正当合规性、投资寂寥性和作风显贵性等方面进行评价，报送中 国证监会。   （4）通逾期间或非期间技能发现基金涉嫌违纪交往，电话或书面要求基金 管理东说念主进行解释或举证，并实时讲述中国证监会。                 第五部分        干系服务机构   一、基金份额销售机构 序号      机构称号                          机构信息                     地址：上海市虹口区平允路 18 号 8 号楼嘉昱大厦       国泰基金管理        15-20 层         柜台                     传真：021-31081861     网址：www.gtfund.com                     电子交往网站：www.gtfund.com 登录网上交往页面        国泰基金         智高手机 APP 平台：iPhone 交往客户端、Android       电子交往平台                     电话：021-31089000     筹商东说念主：赵刚   本基金的其他销售机构信息详见基金管理东说念主网站。基金管理东说念主可根据干系法 律律例端正，增减或变更销售机构，并在基金管理东说念主网站上公示。   二、注册登记机构   称号：国泰基金管理有限公司   住所：中国（上海）目田贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区平允路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   法定代表东说念主：周向勇   筹商东说念主：辛怡   传真：021-31081800   客户服务专线：400-888-8688，021-31089000   三、出具法律认识书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所                  国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）    住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 18 楼至 20 楼    负责东说念主：韩炯    筹商电话：021-31358666    传真：021-31358600    筹商东说念主：丁媛    承办讼师：清早、丁媛    四、审计基金财产的管帐师事务所    称号：普华永说念中天管帐师事务所（特殊闲居合伙）    住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    实践事务合伙东说念主：李丹    筹商电话：021-23238888    传真：021-23238800    筹商东说念主：张晓阳    承办注册管帐师：张炯、张晓阳                 第六部分     基金的历史沿革    本基金由国泰宁益按时绽开纯真配置搀和型证券投资基金变更注册而来。    国泰宁益按时绽开纯真配置搀和型证券投资基金经中国证监会《对于准予国 泰宁益按时绽开纯真配置搀和型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】 扫尾召募办事，并于 2017 年 8 月 1 日得到中国证监会的书面阐发，                                     《国泰宁益定 期绽开纯真配置搀和型证券投资基金基金合同》自该日起奏效。基金管理东说念主为国 泰基金管理有限公司、基金托管东说念主为宁波银行股份有限公司。    自 2019 年 3 月 12 日至 2019 年 4 月 14 日，国泰宁益按时绽开纯真配置搀和 型证券投资基金以通信款式召开基金份额捏有东说念主大会，会议审议通过了《对于国 泰宁益按时绽开纯真配置搀和型证券投资基金转型干系事项的议案》，内容包括 国泰宁益按时绽开纯真配置搀和型证券投资基金修改基金类别、运作款式、基金              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 合同拒绝条目、投资方针、投资范围、投资策略、投资比例限定、事迹相比基准、 基金用度、改名为“国泰中证 500 指数增强型证券投资基金”并纠正《国泰宁益 按时绽开纯真配置搀和型证券投资基金基金合同》等事项。上述基金份额捏有东说念主 大会决议事项自表决通过之日起奏效。自 2019 年 5 月 17 日起，由《国泰宁益定 期绽开纯真配置搀和型证券投资基金基金合同》纠正而成的《国泰中证 500 指数 增强型证券投资基金基金合同》奏效，原《国泰宁益按时绽开纯真配置搀和型证 券投资基金基金合同》同日起失效。               第七部分     基金的存续   一、基金份额的变更登记   基金合同奏效后，本基金注册登记机构进行了本基金基金份额的改名以及必 要信息的变更。   二、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和钞票限度   《基金合同》奏效后，一语气 20 个办事日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在按时讲述中赐与 走漏；一语气 60 个办事日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个办事日内向中 国证监会讲述并提议治理有计划，如捏续运作、移动运作款式、与其他基金合并或 者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会。   法律律例或中国证监会另有端正时，从其端正。           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回现象   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主 在干系公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更销售机构，并在管理东说念主网站公示。 若基金管理东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交往款式，投资东说念主可 以通过上述款式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的干系公告。投资东说念主应当 在销售机构办理基金销售业务的营业现象或按销售机构提供的其他款式办理基 金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时间   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交往             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 所、深圳证券交往所的正常交往日的交往时间（若该交往日为非港股通交往日， 则基金管理东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）。但基金管理东说念主根据法 律律例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交往商场、证券/期货交往所交往时 间变更或其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时间进行相应 的诊疗，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的干系端正在指定媒介上公告。   本基金已于 2019 年 5 月 17 日起开动办理日常申购、赎回业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者移动。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时间提议申购、赎回或移动 央求且注册登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行计划； 序赎回。   基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金管理东说念主 必须在新法则开动实施前依照《信息走漏办法》的干系端正在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的圭表   投资东说念主必须根据销售机构端正的圭表，在绽开日的具体业务办理时间内提议 申购或赎回的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项。投资东说念主托福申购款项，申 购央求成立；注册登记机构阐发基金份额时，申购奏效。若资金在端正时间内未 全额到账则申购不成立，申购款项将奉赵投资东说念主账户，基金管理东说念主、基金托管东说念主             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额捏有东说念主递交赎回央求，赎回成立；注册登记机构阐发赎回时，赎回 奏效。基金份额捏有东说念主赎复活效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生宽绰赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照基金合同干系条目处理。   基金管理东说念主应以交往时间扫尾前受理灵验申购和赎回央求确今日看成申购 或赎回央求日（T 日），在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交 易的灵验性进行阐发。T 日提交的灵验央求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日） 实时到销售机构柜台或以销售机构端正的其他款式查询央求的阐发情况。若申购 不告捷，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定告捷，而仅代表销售机 构如实接收到央求。申购、赎回的阐发以注册登记机构的阐发结果为准。对于申 请的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈骗正当权利，不然，由此产生的投资 东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   基金管理东说念主不错在法律律例允许的范围内，照章对上述申购和赎回央求果真 认时间进行诊疗，并必须在诊疗实施日前按照《信息走漏办法》的干系端正在指 定媒介上公告并报中国证监会备案。   五、申购和赎回的数目限定   投资东说念主单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最 低申购金额及交往级差有其他端正的，以各销售机构的业务端正为准。   基金份额捏有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回央求最低份数为 则该次赎回时必须一说念赎回。 各销售机构对基金交往账户最低份额余额有其他端正的，以各销售机构的业务规 定为准。               国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 中国证监会另有端正的除外。 基金管理东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 回绝大额申购、暂停基金申购等步履，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。 具体请参见干系公告。 份额的数目限定。基金管理东说念主必须在诊疗实施前依照《信息走漏办法》的干系规 定在指定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度相等用途 付申购用度，申购 C 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基金钞票入彀 提销售服务费。   申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主 要用于本基金的商场推论、销售、登记结算等各项用度。   本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下：           申购金额（M）               申购费率            M﹤20 万元               1.00%            M≥100 万元        按笔收取，1，000.00 元/笔   赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基 金份额时收取。   （1）本基金 A 类基金份额的赎回费率   本基金 A 类基金份额的赎回费率跟着基金份额捏有期限的增多而递减，赎 回费率具体如下：       赎回央求份额捏有时间（Y）              赎回费率               Y              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              Y≥180 日              0.00%   （注：赎回份额捏有时间的计划，以该份额在注册登记机构的登记日开动计 算。）   赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基 金份额时收取。本基金 A 类基金份额对捏续捏有期少于 30 日的基金份额捏有东说念主 收取的赎回费，将全额计入基金财产；对捏续捏有期长于或就是 30 日但少于 90 日的基金份额捏有东说念主收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产； 对捏续捏有期长于或就是 90 日但少于 180 日的基金份额捏有东说念主收取的赎回费， 将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对捏续捏有期长于或就是 180 日的基 金份额捏有东说念主不收取赎回费。赎回费中未归入基金财产的部分用于支付注册登记 费和其他必要的手续费。   （2）本基金 C 类基金份额的赎回费率   本基金 C 类基金份额对捏续捏有期少于 30 日的基金份额捏有东说念主收取的赎回 费，将全额计入基金财产；对捏续捏有期长于或就是 30 日的基金份额捏有东说念主不 收取赎回费。   本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：          赎回央求份额捏有时间（Y）           赎回费率                Y              Y≥30 日               0.00%   （注：赎回份额捏有时间的计划，以该份额在注册登记机构的登记日开动计 算。） 应于新的费率或收费款式实施日前依照《信息走漏办法》的干系端正在指定媒介 上公告。 在不违反法律律例端正及基金合同约定的情形下根据商场情况制定基金捏续营                  国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 销计划，针对投资东说念主按时或不按时地开展基金捏续营销行为。在基金捏续营销活 动期间，按干系监管部门要求履行必要手续后，基金管理东说念主不错稳妥调低基金销 售用度。 确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作圭表着力干系法律律例以及监管部 门、自律法则的端正。   七、申购份额与赎回金额的计划款式   （1）A 类申购份额的计划款式如下：   本基金 A 类基金份额接纳金额申购的款式。基金的申购金额包括申购用度 和净申购金额。   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   上述计划结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主投资 10，000.00 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 1.00%， 假定申购当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的 申购份额为：   净申购金额＝10，000.00/（1＋1.00%）＝9，900.99 元   申购用度＝10，000.00－9，900.99＝99.01 元   申购份额＝9，900.99/1.0400＝9，520.18 份   即投资东说念主投资 10，000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为                   国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）    （2）C 类申购份额的计划款式如下：    本基金 C 类基金份额不收取申购用度。    申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值    上述计划结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例：某投资东说念主投资 10，000.00 元申购本基金 C 类基金份额，无申购用度，假 设 T 日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0412 元，则其可得到的申购份 额为：    申购份额＝10，000.00/1.0412＝9，604.30 份    即投资东说念主投资 10，000.00 元申购本基金 C 类基金份额，无申购用度，假定 T 日基金份额净值为 1.0412 元，则可得到 9，604.30 份 C 类基金份额。    赎回金额的计划方法如下：    赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额＝赎回金额－赎回用度    赎回金额的计划结果以四舍五入的原则保留到一丝点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。    例：某投资东说念主赎回 10，000 份 A 类基金份额，该份额的捏有时间为 60 日，对 应的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.2000 元，则其可得到的赎回金额为：    赎回金额＝10，000×1.2000＝12，000.00 元    赎回用度＝12，000.00×0.50%＝60.00 元    净赎回金额＝12，000.00－60.00＝11，940.00 元    即投资东说念主赎回 10，000 份 A 类基金份额，该份额的捏有时间为 60 日，对应的 赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.2000 元， 则其可得到的赎回金额为 11，940.00 元。    例：某投资东说念主赎回 10，000 份 C 类基金份额，该份额的捏有时间为 60 日，对                 国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 应的赎回费率为 0.00%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.2000 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额＝10，000×1.2000＝12，000.00 元   赎回用度＝12，000.00×0.00%＝0.00 元   净赎回金额＝12，000.00－0.00＝12，000.00 元   即投资东说念主赎回 10，000 份 C 类基金份额，该份额的捏有时间为 60 日，对应的 赎回费率为 0.00%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.2000 元， 则其可得到的赎回金额为 12，000.00 元。 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合 同奏效后，T 日种种基金份额的基金份额净值在今日收市后计划，并在 T+1 日内 公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错稳妥延伸计划或公告。   八、回绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可回绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 投资东说念主的申购央求。当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的 活跃商场价钱且接纳估值期间仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托 管东说念主协商阐发后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购央求。 理东说念主无法计划当日基金钞票净值。 能对基金事迹产生负面影响，或出现其他毁伤现有基金份额捏有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金注册登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 算舛误或发布极度时。            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 份额的比例达到或者高出 50%，或者变相遮盖 50%聚合度的情形。法律律例或 中国证监会另有端正的除外。   发生上述第 1、2、3、5、7、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购央求时，基金管理东说念主应当根据干系端正在指定媒介上刊登暂 停申购公告。淌若投资东说念主的申购央求被回绝，被回绝的申购款项将退还给投资东说念主。 发生上述第 9 项情形时，基金管理东说念主不错选择比例阐发等款式对该投资东说念主的申购 央求进行限定，基金管理东说念主有权回绝该等全部或者部分申购央求。在暂停申购的 情况摒除时，基金管理东说念主应实时规复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受基金份额捏有东说念主的赎回央求或减速 支付赎回款项： 基金份额捏有东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。当前一估值日基金钞票净值 存在紧要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管理东说念主应当暂停接受基 金赎回央求或减速支付赎回款项。 理东说念主无法计划当日基金钞票净值。 基金管理东说念主可暂停接受基金份额捏有东说念主的赎回央求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受赎回央求或减速支付赎回款 项时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金管理东说念主 应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总 量的比例分拨给赎回央求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 形，按基金合同的干系条目处理。基金份额捏有东说念主在央求赎回时可预先采纳将当 日可能未获受理部分赐与吊销。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东说念主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。   十、宽绰赎回的情形及处理款式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金 移动中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金移动中转入央求份额 总额后的余额）高出前一绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了宽绰赎回。   当基金出现宽绰赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的钞票组合现象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有才气支付基金份额捏有东说念主的全部赎回 央求时，按正常赎回圭表实践。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主以为支付基金份额捏有东说念主的赎回央求有 艰巨或以为因支付基金份额捏有东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金 钞票净值酿成较大波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基 金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求， 应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，基金份额捏有东说念主在提交赎回央求时不错采纳缓期赎回或取消 赎回。采纳缓期赎回的，将自动转入下一个绽开日络续赎回，直到全部赎回为止； 采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被吊销。缓期的赎回央求与下 一绽开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础计 算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额捏有东说念主在提交赎回央求 时未作明确采纳，基金份额捏有东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   若本基金发生宽绰赎回，在单个基金份额捏有东说念主高出基金总份额 20%以上的 赎回央求的情形下：对于该基金份额捏有东说念主当日赎回央求高出上一绽开日基金总 份额 20%以上的部分，基金管理东说念主不错缓期办理赎回央求；对于该基金份额捏有 东说念主当日赎回央求未高出 20%的部分，不错根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部 分缓期赎回”的约定款式与其他基金份额捏有东说念主的赎回央求一并办理。缓期的赎             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 回央求与下一绽开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一绽开日的基金份额净 值为基础计划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。关联词，对于未能赎回部 分，如该基金份额捏有东说念主在提交赎回央求时采纳取消赎回，则其当日未获受理的 部分赎回央求将被吊销。   （3）暂停赎回：一语气 2 个绽开日以上（含本数）发生宽绰赎回，如基金管 理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减速支 付赎回款项，但不得高出 20 个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述宽绰赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者基 金管理东说念主网站在 3 个交往日内文书基金份额捏有东说念主，说明干系处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和从头绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金从头绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日种种基金份额的基金 份额净值。 间，依照《信息走漏办法》的干系端正，最迟于从头绽开日在指定媒介上刊登重 新绽开申购或赎回的公告；也不错根据履行情况在暂停公告中明确从头绽开申购 或赎回的时间，届时不再另行发布从头绽开的公告。   十二、基金移动   基金管理东说念主不错根据干系法律律例以及基金合同的端正决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的移动业务，基金移动不错收取一定的移动费， 干系法则由基金管理东说念主届时根据干系法律律例及基金合同的端正制定并公告，并 提前奉告基金托管东说念主与干系机构。   十三、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主在履行稳妥圭表后，可受 理基金份额捏有东说念主通过中国证监会认同的交往现象或者交往款式进行份额转让           国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的央求并由注册登记机构办理基金份额的过户注册登记。基金管理东说念主拟受理基金 份额转让业务的，将提前公告，基金份额捏有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务规 则办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制实践等 情形而产生的非交往过户以及注册登记机构认同、相宜法律律例的其他非交往过 户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份 额的投资东说念主。   继承是指基金份额捏有东说念主牺牲，其捏有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额捏有东说念主捏有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基 金注册登记机构要求提供的干系贵寓，对于相宜条件的非交往过户央求按基金注 册登记机构的端正办理，并按基金注册登记机构端正的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照端正的圭臬收取转托管费。   十六、按时定额投资计划   基金管理东说念主不错为投资东说念主理理按时定额投资计划，具体法则由基金管理东说念主另 行端正。投资东说念主在办理按时定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金管理东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所端正的按时定 额投资计划最低申购金额。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及注册登记机构认同、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律律例或监管机构另有端正的除外。   十八、如干系法律律例允许基金管理东说念主理理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管理东说念主在履行稳妥圭表后，将制定和实施相应的业务法则。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）               第九部分     基金的投资   一、投资方针   本基金为指数增强型基金，起劲对标的指数进行灵验追踪的基础上，通过数 量化的方法进行积极的指数组合管理与风险约束，力求竣事特出标的指数的投资 收益，竣事基金钞票的耐久升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包含中小板、创业板相等他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、权证、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、 次级债、中小企业私募债、场地政府债券、政府支捏机构债券、中期单子、可转 换债券（含分离交往可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资 产支捏证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器具、股指期货、股票 期权以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国证 监会干系端正。   本基金不错根据干系法律律例和政策的端正参与融资和转融通证券出借业 务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票钞票的比例不低于基金钞票的 的指数成份股相等备选成份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；每个交往日 日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交往保证金后，捏有的现款或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如畴昔法律律例或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限定，基 金管理东说念主在履行稳妥圭表后，不错相应诊疗本基金的投资范围和投资比例端正。   三、投资策略   （1）指数化投资策略   本基金将运用指数化的投资方法，通过约束对各成份股在标的指数中权重的 偏离，约束追踪纰缪，达到对标的指数的追踪方针。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）指数增强策略   本基金为指数增强型基金，在复制标的指数的基础上，主要利用指数增强量 化投资策略，优选标的指数成份股及备选成份股、瞻望指数按时诊疗中行将被调 入的股票、非成份股中流动性邃密、基本面优质或者与指数成份股干系度高的股 票，起劲获取特出标的指数的逾额收益。   指数增强量化投资策略以国泰量化多因子模子为基础，结合组合优化模子， 精选具有较高投资价值的股票构建投资组合。在坚捏模子驱动的规律性投资的基 础上，着力详细化的投资经过，严格约束组合在多维度上的风险表示，并不断精 进模子的修正和组合的优化，系统性地挖掘股票商场的投资契机。   国泰量化多因子模子基于对质券商场运行特征的耐久研究以及大批历史数 据的实证西宾，中式价值因子、盈利质料因子、收益因子、成长性因子、风险因 子和流动性因子等六大类对股票逾额收益具有较强解释度的因子，通过构建多因 子模子进行量化分析，建立股票价值评估体系。   ①价值因子   价值因子不错参考以下方针：市盈率（PE）、市净率（PB）、市现率（PCF）、 市销率（PS）等。   ②盈利质料因子   本基金覆按投资标的的盈利质料，不错参考以下方针：总钞票收益率 （ROA）、净钞票收益率（ROE）、销售毛利率、钞票欠债率、目田现款流等。   ③收益因子   收益因子不错参考以下方针：派息率等。   ④成长性因子   成长性因子不错参考以下方针：PEG、营业收入增长率、净利润增长率、净 钞票增长率、可捏续增长率（留存收益率*净钞票收益率）等。   ⑤风险因子   风险因子不错参考以下方针：股价波动率、价钱动量等。   ⑥流动性因子   流动性因子不错参考以下方针：成交量、换手率、运动市值等。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   根据评价结果优选股票，构建股票投资组合。此外，基金管理东说念主将依据商场 环境的变化，按时西宾种种因子的灵验性以及因子之间的关联度，动态诊疗并更 新种种因子的具体组合及权重。   本基金将仅通过内地与香港股票商场交往互联互通机制投资于香港股票市 场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将运 用量化模子和基本面研究相结合的款式，根据高质料、高成长、高盈利等因子精 选港股通标的股票。   （3）风险约束与诊疗   本基金为指数增强型基金。在追求逾额收益的同期，需要约束追踪偏离过大 的风险。基金将对组合追踪效果进行预估，实时诊疗投资组合，起劲将追踪纰缪 约束在方针范围内。   在正常商场情况下，本基金的风险约束方针是追求日均追踪偏离度的全都值 不高出 0.50%，年追踪纰缪不高出 8%。如因标的指数编制法则诊疗或其他因素 导致追踪偏离度和追踪纰缪高出上述范围，基金管理东说念主应选择合理步履幸免追踪 偏离度、追踪纰缪进一步扩大。   本基金将根据投资方针，基于对基础证券投资价值的真切研究判断，进行存 托凭证的投资。   本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券，投资的目的是 保证基金钞票流动性，灵验利用基金钞票，提高基金钞票的投资收益。本基金将 密切关心国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币政策动向，预测畴昔利率变动走 势，从上至下地笃定投资组合久期，并结合信用分析等从下到上的个券采纳方法 构建债券投资组合。   本基金在严格约束风险的前提下，综合讨论中小企业私募债的安全性、收益 性和流动性等特征，采纳具有相对上风的品种，在严格顺服法律律例和基金合同 基础上，严慎进行中小企业私募债券的投资。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金将要点对商场利率、刊行条目、支捏钞票的组成及质料、提前偿还率、 风险补偿收益和商场流动性等影响钞票支捏证券价值的因素进行分析，并辅助采 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估钞票支捏证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   权证为本基金辅助性投资器具，其投资原则为成心于基金钞票升值。本基金 在权证投资方面将以价值分析为基础，在接纳数目化模子分析其合理订价的基础 上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，起劲稳健的逾额收益。   本基金管理东说念主将充分讨论股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过钞票 配置、合约采纳，严慎地进行投资，旨在通过股指期货竣事组合风险敞口管理的 方针。   本基金投资于股票期权按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，采纳 流动性好的期权合约进行投资。   本基金在参与融资与转融通证券出借业务时，将通过对商场环境、利率水平、 基金限度以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资限度与转融通证 券出借业务的限度。本基金管理东说念主将充分讨论融资与转融通证券出借业务的收益 性、流动性及风险性特征，严慎进行投资，提高基金的投资收益。   四、投资限定   基金的投资组合应着力以下限定：   （1）本基金所捏有的股票钞票占基金钞票的比例不低于 80%，其中投资于 港股通标的股票的比例不得高出股票钞票的 50%，投资于标的指数成份股相等备 选成份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；   （2）每个交往日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交往保 证金以后，捏有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的                国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（归拢家公司在境内和香港同期上市 的 A+H 股系数计划），其市值不高出基金钞票净值的 10%，但完全按照指数的构 成比例进行投资的部分不受前述限定；   （4）本基金管理东说念主管理的全部绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开 期的按时绽开基金）捏有一家上市公司刊行的可运动股票，不得高出该上市公司 可运动股票的 15%，本基金管理东说念主管理的全部投资组合捏有一家上市公司刊行的 可运动股票，不得高出该上市公司可运动股票的 30%，但完全按照指数的组成比 例进行投资的部分不受前述限定；   （5）本基金管理东说念主管理的全部基金捏有一家公司刊行的证券（归拢家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股系数计划），不高出该证券的 10%，但完全按照 指数的组成比例进行投资的部分不受前述限定；   （6）本基金捏有的全部权证，其市值不得高出基金钞票净值的 3%；   （7）本基金管理东说念主管理的全部基金捏有的归拢权证，不得高出该权证的   （8）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得高出上一交往日基金资 产净值的 0.5%；   （9）本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种钞票支捏证券的比例，不得高出 基金钞票净值的 10%；   （10）本基金捏有的全部钞票支捏证券，其市值不得高出基金钞票净值的   （11）本基金捏有的归拢（指归拢信用级别）钞票支捏证券的比例，不得超 过该钞票支捏证券限度的 10%；   （12）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的种种钞票支捏 证券，不得高出其种种钞票支捏证券系数限度的 10%；   （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支捏证 券。基金捏有钞票支捏证券期间，淌若其信用等第下降、不再相宜投资圭臬，应 在评级讲述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总               国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 钞票，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （15）本基金参加寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得高出基 金钞票净值的 40%，本基金在寰宇银行间同行商场中的债券回购最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （16）本基金参与股指期货交往，应当顺服下列要求：   本基金在职何交往日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得高出基金资 产净值的 10%；在职何交往日日终，捏有的买入股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得高出基金钞票净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、权证、钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含 质押式回购）等；在职何交往日日终，捏有的卖出期货合约价值不得高出基金捏 有的股票总市值的 20%；本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价 值，系数（轧差计划）应当相宜基金合同对于股票投资比例的干系约定；在职何 交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得高出上一交往日基 金钞票净值的 20%；   （17）本基金参与股票期权交往，应当顺服下列要求：   ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得高出基金钞票 净值的 10%；   ②本基金开仓卖出认购期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应捏有合约行权所需的全额现款或交往所法则认同的可冲抵期权保证金的现款 等价物；   ③本基金未平仓的期权合约面值不得高出基金钞票净值的 20%。其中，合约 面值按照行权价乘以合约乘数计划；   （18）本基金参与融资的，每个交往日日终，本基金捏有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得高出基金钞票净值的 95%；   （19）本基金参与转融通证券出借交往的，每个交往日日终，本基金参与转 融通证券出借交往的钞票不得高出基金钞票净值的 50%，证券出借的平均剩余期 限不得高出 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计划；   （20）本基金的基金钞票总值不得高出基金钞票净值的 140%；   （21）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往对              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；   （22）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值系数不得高出基金钞票净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东说念主之外 的因素甚至基金不相宜该比例限定的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；   （23）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市交往的股票实践，与境 内上市交往的股票合并计划；   （24）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限定。   除第（2）、        （13）、            （21）和（22）项另有约定外，因证券/期货商场波动、证 券刊行东说念主合并、基金限度变动、标的指数成份股诊疗、标的指数成份股流动性限 制等基金管理东说念主之外的因素甚至基金投资比例不相宜上述端正投资比例的，基金 管理东说念主应当在 10 个交往日内进行诊疗，但中国证监会端正的特殊情形除外。法 律律例另有端正的从其端正。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的干系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 开动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行稳妥圭表后，则本基金投资不再受干系限定或以变更后的端正为准。   为保重基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、主宰证券交往价钱相等他不朴直的证券交往行为；   （7）法律律例和中国证监会端正不容的其他行为。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   法律律例或监管部门取消上述限定，如适用于本基金，则本基金投资不再受 干系限定。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主相等控股激动、履行 约束东说念主或者与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交往的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，着力基金份 额捏有东说念主利益优先原则，驻扎利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场平允合理价钱实践。干系交往必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例赐与走漏。紧要关联交往应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂寥董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中证 500 指数收益率×95%+同期银行活期入款 利率（税后）×5%。   若本基金标的指数发生变更，基金事迹相比基准随之变更，由基金管理东说念主根 据标的指数变更情形履行稳妥圭表并进行公告。法律律例或监管机构另有端正 的，从其端正。   六、风险收益特征   本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种， 其预期收益及预期风险水平高于搀和型基金、债券型基金和货币商场基金。本基 金将投资港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、商场制 度以及交往法则等互异带来的私有风险。   七、基金投资组合讲述   本基金管理东说念主的董事会及董事保证本讲述所载贵寓不存在演叨纪录、误导性 述说或紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带办事。   基金托管东说念主宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本讲述中的财务方针、净值施展和投资组合讲述等内容，保证复核内容 不存在演叨纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   本投资组合讲述所载数据截止 2023 年 6 月 30 日，本讲述所列财务数据未经 审计。                       国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                                                         占基金总钞票 序号               款式                  金额(元)                                                          的比例(%)      其中：股票                            49，709，454.00          91.01      其中：债券                                         -              -      钞票支捏证券                                        -              -      其中：买断式回购的买入返售                                                    -              -      金融钞票      （1）积极投资按行业分类的境内股票投资组合                                                         占基金钞票净值 代码           行业类别                  公允价值（元）                                                         比例（％） A 农、林、牧、渔业                                          -             - B 采矿业                                     447，093.00          0.82 C 制造业                                   4，324，539.00          7.96 D 电力、热力、燃气及水出产和供应      业                                       5，915.00         0.01 E 建筑业                                     118，703.00          0.22 F 批发和零卖业                                            -             -              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） G 交通运载、仓储和邮政业                     55，556.00        0.10 H 住宿和餐饮业                                  -           - I 信息传输、软件和信息期间服务业              1，436，981.00        2.65 J 金融业                            569，396.00        1.05 K 房地产业                                    -           - L 租出和商务服务业                                -           - M 科学研究和期间服务业                     181，104.00        0.33 N 水利、环境和民众设施管理业                           -           - O 住户服务、修理和其他服务业                           -           - P 教导                                      -           - Q 卫生和社会办事                                 -           - R 文化、体育和文娱业                       78，905.00        0.15 S 综合                             159，984.00        0.29      系数                        7，378，176.00       13.58      （2）指数投资按行业分类的境内股票投资组合                                               占基金钞票净值 代码        行业类别            公允价值（元）                                               比例（％） A 农、林、牧、渔业                       760，005.00        1.40 B 采矿业                          1，302，545.00        2.40 C 制造业                         28，766，538.50       52.96 D 电力、热力、燃气及水出产和供应      业                         1，105，299.00        2.03 E 建筑业                            440，467.00        0.81 F 批发和零卖业                         822，401.60        1.51 G 交通运载、仓储和邮政业                  1，367，384.00        2.52 H 住宿和餐饮业                         335，415.00        0.62 I 信息传输、软件和信息期间服务业              1，203，556.10        2.22                  国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） J 金融业                                4，928，901.80            9.07 K 房地产业                                 277，745.00            0.51 L 租出和商务服务业                                 381.00            0.00 M 科学研究和期间服务业                           286，065.00            0.53 N 水利、环境和民众设施管理业                                 -               - O 住户服务、修理和其他服务业                                 -               - P 教导                                            -               - Q 卫生和社会办事                                       -               - R 文化、体育和文娱业                            734，574.00            1.35 S 综合                                            -               -  系数                                 42，331，278.00           77.93      （1）期末指数投资按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前十名股票 投资明细                                                 占基金钞票净值 序号     股票代码     股票称号    数目(股)     公允价值(元)                                                     比例(％)      （2）期末积极投资按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前五名股票 投资明细                                                 占基金钞票净值 序号     股票代码     股票称号    数目(股)     公允价值(元)                                                     比例(％)                  国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）      本基金本讲述期末未捏有债券。 细      本基金本讲述期末未捏有债券。 券投资明细      本基金本讲述期末未捏有钞票支捏证券。 明细      本基金本讲述期末未捏有贵金属。 细      本基金本讲述期末未捏有权证。      本基金本讲述期内未投资股指期货。      本基金本讲述期内未投资国债期货。      （1）本讲述期内基金投资的前十名证券的刊行主体（除“宋城演艺”公告 自身或分支机构违纪外）莫得被监管部门立案访问或在讲述编制日前一年受到公 开斥责、处罚的情况。      宋城演艺公司本人因未如实走漏股权转让干系“差额补足义务及逾额收益安 排”具体内容，信息走漏不完满等原因，受到中国证券监督管理委员会浙江监管 局出具警示函、要求提交书面承诺的监督管理步履。      该情况发生后，本基金管理东说念主就上述公司受处罚事件进行了实时期析和研 究，以为上述公司存在的违纪问题对公司经营效果和现款流量未产生紧要的本体                 国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 影响，对该公司投资价值未产生本体影响。本基金管理东说念主将络续对该公司进行跟 踪研究。      （2）基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同端正备选股票库 之外的情况。      （3）其他钞票组成 序号     称号                          金额（元）      （4）讲述期末捏有的处于转股期的可移动债券明细      本基金本讲述期末未捏有可移动债券。      （5）期末前十名股票中存在运动受限情况的说明      ①期末指数投资前十名股票中存在运动受限情况的说明      本基金本讲述期末指数投资前十名股票中不存在运动受限情况。      ②期末积极投资前五名股票中存在运动受限情况的说明      本基金本讲述期末积极投资前五名股票中不存在运动受限情况。                  第十部分     基金的事迹  基金事迹截止日为 2023 年 6 月 30 日，并经基金托管东说念主复核。      基金管理东说念主依照坚守职守、浑朴信用、勤苦尽责的原则管理和运用基金钞票， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      国泰中证 500 指数增强 A：                       国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                          净值增长 事迹相比 事迹相比基                     净值增长       阶段                 率圭臬差 基准收益 准收益率标 ①-③                   ②-④                      率①                            ②   率③   准差④     国泰中证 500 指数增强 C：                          净值增长 事迹相比 事迹相比基                     净值增长       阶段                 率圭臬差 基准收益 准收益率标 ①-③                   ②-④                      率①                            ②   率③   准差④    注：本基金的基金合同奏效日为 2019 年 5 月 17 日。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十一部分      基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的种种证券及单子价值、银行入款本息和基金应 收款项以相等他投资所形成的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律律例、圭表性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以相等他基金财产账户相 寂寥。   四、基金财产的守护和责罚   本基金财产寂寥于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主守护。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金注册登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的端正责罚外，基金财产不 得被责罚。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章吊销或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。            第十二部分       基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交往现象的交往日以及国度法律律例 端正需要对外皮露基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约、股票期权合约和银行入款 本息、应收款项、其他投资等钞票及欠债。   三、估值方法           国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）交往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交往 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发 生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的 市价（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因 素，诊疗最近交往市价，笃定公允价钱；   （2）在交往所上市交往或挂牌转让的固定收益品种（另有端正的除外），选 取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）对在交往所上市交往的可移动债券，按照逐日收盘价看成估值全价；   （4）对在交往所商场挂牌转让的钞票支捏证券和私募债券，估值日不存在 活跃商场时接纳估值期间笃定其公允价值进行估值。如成本大约近似体现公允价 值，应捏续评估上述作念法的稳妥性，并在情况发生改革时作念出稳妥诊疗。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交往所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开采行未上市的股票、债券和权证，接纳估值期间笃定公允价 值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在交往所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经诊疗的报价看成计量日的公允价值进行估值；对于 活跃商场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本草率商场报价进行调 整，阐发计量日的公允价值；对于不存在商场行为或商场行为很少的情况下，则 接纳估值期间笃定公允价值；   （4）非公开采行有明确锁按时的股票、初度公开采行有明确锁按时的股票、 通过巨额交往取得的带限售期的股票等刊行时明确一按时限限售期的股票，按监 管机构或行业协会干系端正笃定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含           国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在昭着互异，未上市期间 商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。   捏有的银行按时入款或公约入款以本金列示，按公约或合同利率逐日阐发利 息收入。 期间笃定公允价值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交往日结算 价估值。国度有最新端正的，按其端正进行估值。 结算价的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交往日结算价 估值。国度有最新端正的，按其端正进行估值。 民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。 价钱数据。 确保基金估值的平允性。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 最新端正的，按其端正进行估值。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 按国度最新端正估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律律例的端正或者未能充分保重基金份额捏有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据干系法律律例，基金钞票净值计划和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐办事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金干系的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的认识，按照 基金管理东说念主对基金钞票净值的计划结果对外赐与公布。   四、估值圭表 额的余额数目计划，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。国度另有规 定的，从其端正。   基金管理东说念主于每个估值日计划基金钞票净值及种种别基金份额净值，并按规 定公告。 或基金合同的端正暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金钞票估值后， 将种种别基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 管理东说念主按约定对外公布。   五、估值舛误的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、稳妥、合理的步履确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值舛误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自身的过错酿成估值舛误，导致其他当事东说念主遭受损失的， 过错的办事东说念主应当对由于该估值舛误遭受损不当事东说念主（“受损方”）的平直损失按 下述“估值舛误处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值舛误的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 据计划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛误已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值舛误办事方应及 时和洽各方，实时进行更正，因更正估值舛误发生的用度由估值舛误办事方承担； 由于估值舛误办事方未实时更正已产生的估值舛误，给当事东说念主酿成损失的，由估 值舛误办事方对平直损失承担补偿办事；若估值舛误办事方已经积极和洽，何况 有协助义务确当事东说念主有富饶的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛误办事方草率更正的情况向干系当事东说念主进行阐发，确保估值舛误已得 到更正；   （2）估值舛误的办事方对干系当事东说念主的平直损失负责，不合转折损失负责， 何况仅对估值舛误的干系平直当事东说念主负责，不合第三方负责；   （3）因估值舛误而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛误办事方仍草率估值舛误负责。淌若由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛误责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；淌若得到欠妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得到的补偿额加上已经得到的欠妥 得利返还的总和高出其履行损失的差额部分支付给估值舛误办事方；   （4）估值舛误诊疗接纳尽量规复至假定未发生估值舛误的正确情形的款式。   估值舛误被发现后，干系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值舛误发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值舛误发生 的原因笃定估值舛误的办事方；   （2）根据估值舛误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛误酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛误的办事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值舛误处理的方法，需要修改基金注册登记机构交往数据的， 由注册登记机构进行更正，并就估值舛误的更正向干系当事东说念主进行阐发。            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）基金份额净值计划出现舛误时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并选择合理的步履翔实损失进一步扩大；   （2）舛误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；舛误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案；   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有端正的，从其端正处理。   六、暂停估值的情形 业时； 产价值时； 格且接纳估值期间仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金管理东说念主应当暂停估值；   七、基金净值的阐发   用于基金信息走漏的基金钞票净值和种种别基金份额净值由基金管理东说念主负 责计划，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个绽开日交往扫尾后计划 当日的基金钞票净值和种种别基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对 净值计划结果复核阐发后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按约定予 以公布。   八、特殊情况的处理 所酿成的纰缪不看成基金钞票估值舛误处理。 抗力等，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然已经选择必要、稳妥、合理的步履进行检 查，但未能发现舛误的，由此酿成的基金钞票估值舛误，基金管理东说念主和基金托管 东说念主受命补偿办事。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的步履削弱或消              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 除由此酿成的影响。           第十三部分      基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已竣事收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 服务费，种种别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同，本基金归拢类别的每 一基金份额享有同等分拨权； 行收益分拨，具体分拨有计划以公告为准，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进 行收益分拨； 可采纳现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额捏有东说念主 不采纳，本基金默许的收益分拨款式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   四、收益分拨有计划   基金收益分拨有计划中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时间、分拨数额及比例、分拨款式等内容。   五、收益分拨有计划的笃定、公告与实施   本基金收益分拨有计划由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 走漏办法》的干系端正在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润计划截止日）的时间 不得高出 15 个办事日。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额捏有东说念主自行 承担。当基金份额捏有东说念主的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他 手续用度时，基金注册登记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为基金份 额。红利再投资的计划方法，依照《业务法则》实践。            第十四部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付款式   本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 1.00%年费率计提。管理费的计划 方法如下：   H＝E×1.00%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东说念主向基 金托管东说念主发送基金管理费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个办事日内从              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个办事日内从 基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金钞票净值的 0.40%年费率计提。计划方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基 金管理东说念主向基金托管东说念主发送销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主，经基金管理东说念主代付给各个销 售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金看成指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可公约 的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。本基金的标的指数使用许可费 按前一日基金钞票净值的 0.016%的年费率计提，计划方法如下：   H= E×0.016%÷当年天数   H 为逐日应计提的标的指数使用许可费   E 为前一日的基金钞票净值            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   标的指数使用许可费的收取下限为每季度东说念主民币 50，000 元，计费期间不及 一季度的，根据履行天数按比例计划。   自基金合同奏效之日起，标的指数使用许可费逐日计提，按季支付。标的指 数使用许可费的支付由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送划付指示，经基金托管东说念主复 核后于次季度前 10 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。   中证指数有限公司根据相应指数使用许可公约变更上述标的指数使用许可 费费率和计划方法的，本基金将接纳诊疗后的费率或方法计划指数使用许可费。 基金管理东说念主应实时文书基金托管东说念主，并依照干系端正最迟于新的费率和计划方法 实施日前依照《信息走漏办法》的干系端正在指定媒介上公告。   上述“一、基金用度的种类”中第 5－12 项用度，根据干系律例及相应公约规 定，按用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；    《国泰宁益按时绽开纯真配置搀和型证券投资基金基金合同》奏效前的相 关用度； 目。   四、《国泰中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》奏效前的干系用度 按其时灵验的《国泰宁益按时绽开纯真配置搀和型证券投资基金基金合同》的约 定支付。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。   基金财产投资的干系税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度干系税收征收的端正代扣代缴。法律律例另有端正的，从其规              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 定。           第十五部分      基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐核算，按照干系端正编制基金管帐报表； 并以书面款式阐发。   二、基金的年度审计 干系从业资历的管帐师事务所相等注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需依照《信息走漏办法》的干系端正在指定媒介公告。             第十六部分     基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《基金合同》相等他干系端正。   二、信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主 大会的基金份额捏有东说念主等法律、行政律例和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根柢起点，按照法律 律例和中国证监会的端正走漏基金信息，并保证所走漏信息的真确性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。           国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会端正时间内，将应予走漏的基金信 息通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介走漏，并保证基金投资者大约按照《基金合同》 约定的时间和款式查阅或者复制公开走漏的信息贵寓。   三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开走漏的信息应接纳中语文本。同期接纳外文文本的，基金信 息走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。   本基金公开走漏的信息接纳阿拉伯数字；除特地说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品贵寓提要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额捏有东说念主大会召开的法则及具体圭表，说明基金居品的特性等波及基金投资 东说念主紧要利益的事项的法律文献。 基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息走漏及基金份 额捏有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变 更的，基金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金 拒绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 供简明的基金提要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵寓提要的信息发生重 大变更的，基金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金居品贵寓提要，并登载在 指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓提要其他信息发生变更 的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金 居品贵寓提要。   （二）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周公告一次基金钞票净值和基金份额净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏绽开日的种种别基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站走漏半 年度和年度临了一日的种种别基金份额净值和基金份额累计净值。   （三）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计划款式及干系申购、赎回费率，并保证投资东说念主大约在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （四）基金按时讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金管理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年 度讲述登载在指定网站上，并将年度讲述教导性公告登载在指定报刊上。基金年 度讲述中的财务管帐讲述应当经过具有证券、期货干系业务资历的管帐师事务所 审计。   基金管理东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将 中期讲述登载在指定网站上，并将中期讲述教导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度讲述， 将季度讲述登载在指定网站上，并将季度讲述教导性公告登载在指定报刊上。   如讲述期内出现单一投资者捏有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在按时讲述“影响投资者决 策的其他迫切信息”项下走漏该投资者的类别、讲述期末捏有份额及占比、讲述 期内捏有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中走漏基金组合股产情况相等 流动性风险分析等。   （五）临时讲述   本基金发生紧要事件，干系信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲述书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务干系行径受到紧要行政处罚、刑事处罚；             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 履行约束东说念主或者与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交旧事项，但中国证监会另有端正的除外； 等用度计提圭臬、计提款式和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   （六）澄澈公告   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在商场高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额捏有东说念主权益的，干系信息走漏义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开澄澈， 并将干系情况立即讲述中国证监会。   （七）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （八）投资股指期货的干系公告   基金管理东说念主应当在本基金季度讲述、中期讲述、年度讲述等按时讲述和招募 说明书（更新）等文献中走漏股指期货交往情况，包括投资政策、捏仓情况、损             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货交往对基金总体风险的影响以及是否 相宜既定的投资政策和投资方针等。   （九）投资股票期权的干系公告   基金管理东说念主应当在按时信息走漏文献中走漏股票期权交往的干系情况，包括 投资政策、捏仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票期权 交往对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资方针。   （十）投资香港联合交往所上市的港股通标的股票干系公告   基金应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按时讲述和招募说明书（更新） 等文献中走漏港股通标的股票的投资情况。法律律例或中国证监会另有端正的， 从其端正。   （十一）投资中小企业私募债券干系公告   基金管理东说念主应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交往日内，在中国证监 会指定媒介走漏所投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息。 基金管理东说念主应当在本基金季度讲述、中期讲述、年度讲述等按时讲述和招募说明 书（更新）等文献中走漏中小企业私募债券的投资情况。   （十二）投资非公开采行股票的干系公告   基金管理东说念主在本基金投资非公开采行股票后 2 个交往日内，在中国证监会指 定媒介走漏所投资非公开采行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金钞票净值的比例、锁按时等信息。   （十三）投资钞票支捏证券的干系公告   基金管理东说念主应在本基金中期讲述及年度讲述中走漏其捏有的钞票支捏证券 总额、钞票支捏证券市值占基金净钞票的比例和讲述期内通盘的钞票支捏证券明 细。   基金管理东说念主应在本基金季度讲述中走漏其捏有的钞票支捏证券总额、钞票支 捏证券市值占基金净钞票的比例和讲述期末按市值占基金净钞票比例大小排序 的前 10 名钞票支捏证券明细。   （十四）基金参与融资和转融通证券出借交往的干系公告   基金管理东说念主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按时讲述和招募说明书 （更新）等文献中走漏参与融资情况和转融通证券出借交往情况，包括投资策略、              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 业务开展情况、损益情况、风险相等管理情况等。   （十五）中国证监会端正的其他信息。   六、信息走漏事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏管理轨制，指定专门部门及 高档管理东说念主员负责管理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当相宜中国证监会干系基金信息 走漏内容与方法准则等法律律例端正。   基金托管东说念主应当按照干系法律律例、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金钞票净值、种种别基金份额净值、基金份额申购赎 回价钱、基金按时讲述、更新的招募说明书、基金居品贵寓提要、基金算帐讲述 等公开走漏的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子确 认。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采纳一家报刊走漏本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金 信息，并保证干系报送信息的真确、准确、完满、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他民众媒介走漏信息，关联词其他民众媒介不得早于指定媒介走漏信息，何况 在不同媒介上走漏归拢信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计讲述、法律认识书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年，法律律例另有端正的从其端正。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求走漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主升迁信息走漏服务的质料。具体要求应当相宜中 国证监会及自律法则的干系端正。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法 规端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   八、暂停或延伸信息走漏的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸走漏基金干系信 息： 业时；   九、本基金信息走漏事项以法律律例端正及本章省俭定的内容为准。               第十七部分      风险揭示   一、系统性风险   系统性风险是指由于经济、政事、社会等环境因素的变化对质券价钱酿成的 影响，其主要包括利率风险、政策风险、经济周期风险、通货扩展风险。 况、上市公司的融资成本和利润水对等发生变化，同期改革商场参与者对于后市 利率变化标的及幅度的预期，这将平直影响证券价钱发生变化，进而影响本基金 的收益水平。对于债券投资而言，利率的变化不仅会影响债券的价钱及投资东说念主对 于后市的预期，而且会带来票息的再投资风险，对基金的收益酿成影响。 发展政策，出进口贸易政策等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。 将平直影响上市公司的经营、盈利情况。证券商场对宏不雅经济运行现象的平直反 应将影响本基金的收益水平。 值酿成投资东说念主履行收益水平下降的风险。   二、非系统性风险   非系统性风险是指个别行业或个别证券私有的风险，包括上市公司经营风 险、信用风险等。 管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价钱变动的风险。             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 行东说念主出现误期、无法支付到期本息，或者由于债券刊行东说念主信用等第下降等原因造 成的基金钞票损失的风险。   三、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为闲居绽开式基金，投资东说念主可在本基金的绽开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益，着力基金份额捏有东说念主 利益优先原则，本基金管理东说念主将合理约束基金份额捏有东说念主聚合度，审慎阐发申购 赎回业务央求，包括但不限于： 基金管理东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 回绝大额申购、暂停基金申购等步履，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。 确保基金估值的平允性。 格且接纳估值期间仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购央求、赎回央求或减速支付赎回款项。   教导投资东说念主防范本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 计划。   （二）本基金拟投资商场、行业及钞票的流动性风险 （其中投资于港股通标的股票的比例不得高出股票钞票的 50%），投资于标的指 数成份股相等备选成份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%，其余钞票投资于 债券等具有邃密流动性的金融器具。因此，股票（尤其是中证 500 指数成份股） 和债券商场的流动性风险是本基金主要濒临的流动性风险。本基金所投资的股票 商场和债券商场具有发展锻练、容量较大、交往活跃、流动性充裕的特征，大约 得志本基金绽开式运作的流动性要求。同期，本基金接纳踱步投资，针对个股/ 个券树立投资比例上限，保障了钞票组合的流动性。在极点商场行情下，存在基 金管理东说念主可能无法以合理价钱实时变现或诊疗基金投资组合的风险。本基金管理 东说念主将施展专科研究上风，加强对商场、上市公司基本面和固定收益类居品的真切             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 研究，捏续优化组合配置，以约束流动性风险。 说念进行转让交往，存在流动性风险。 导致的流动性风险。 格卖出证券；或因投资标的被调出融资业务标的范围或折算比例诊疗导致基金管 理东说念主无法以公允价钱处置证券；或因出借证券量过大无法草率基金大额赎回；或 无法实时筹措资金或有价证券补足保证金比例及缓助担保比例的流动性风险。   基金管理东说念主将密切关心种种钞票及投资标的的交往活跃程度与价钱的一语气 脾气况，评估种种钞票及投资标的占基金钞票的比例并进行动态诊疗，以得志基 金运作过程中的流动性要求，草率流动性风险。   （三）宽绰赎回情形下的流动性风险管理步履 基金份额捏有东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值酿成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求缓期办理。 以上的赎回央求的情形下，对于该基金份额捏有东说念主当日赎回央求高出上一绽开日 基金总份额 20%以上的部分，基金管理东说念主不错缓期办理赎回央求；对于该基金份 额捏有东说念主当日赎回央求未高出 20%的部分，基金管理东说念主不错根据“全额赎回”或 “部分缓期赎回”的约定款式与其他基金份额捏有东说念主的赎回央求一并办理。 要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减速支付赎回款项， 但不得高出 20 个办事日。   （四）备用的流动性风险管理器具的实施情形、圭表及对投资者的潜在影响   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可 依照法律律例及基金合同的约定，综合运用种种流动性风险管理器具，对赎回申              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 请进行限度诊疗，看成特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的辅助步履。备用 的流动性风险管理器具包括但不限于：   备用的流动性风险管理器具的实施情形包括： 赎回央求的情形； 确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作圭表着力干系法律律例以及监管部 门、自律法则的端正；   实施备用流动性风险管理器具的决策圭表依照基金管理东说念主流动性风险管理 轨制的端正办理。基金管理东说念主应时刻驻扎可能产生的流动性风险，对流动性风险 进行日常监控，切实保护捏有东说念主的正当权益。   选择备用流动性风险管理器具，可能对投资东说念主酿成无法赎回、赎回缓期办理、 赎回款项缓期支付、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。   四、运作管理风险 判断、决策等主不雅因素的限定而影响其对信息的占有以及对经济阵势、证券价钱 走势的判断而产生的风险，或者由于基金管理东说念主里面约束不完善而导致基金财产            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 损失的风险。 障等突发情况而酿成的风险，或者由于操作过程中的已然和舛误而产生的风险。 规操作、欺骗行径等原因酿成的风险。   五、本基金特定风险   （1）标的指数的系统性风险   标的指数成份股的价钱可能由于政事因素、经济因素、上市公司经营现象、 投资东说念主热沈和交往轨制等各式因素的影响而波动。当中证 500 指数下落时，本基 金濒临基金净值与中证 500 指数同步下落的风险。   （2）投资替代风险   因特殊情况（比如商场流动性不及、个别成份股被限定投资等）导致本基金 无法得到富饶数目的股票时，基金管理东说念主将搭配使用其他合理方法（如买入非成 份股等）进行稳妥的替代，由此可能对基金产生不利影响。   （3）基金投资组合申报与标的指数申报偏离的风险及追踪纰缪约束未达约 定方针的风险   由于基金投资过程中存在流动性风险、交往成本和中证 500 指数成份股诊疗 等情况导致基金投资组合申报与标的指数申报存在追踪偏离风险，也可能使基金 的追踪纰缪约束未达约定方针。主要影响因素可能包括： 托管费等； 该成份股在指数中的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的 组合诊疗中可能暂时扩大与标的指数的组成互异，而且会产生相应的交往成本， 导致追踪偏离度和追踪纰缪扩大； 成份股停牌、摘牌或流动性差等情形时，基金可能无法实时诊疗投资组合或承担             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 冲击成本，导致追踪偏离度和追踪纰缪扩大； 技能、买入卖出的时机采纳等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对 事迹相比基准的追踪程度；本基金将进行被迫型的股票投资并通过多项风险约束 款式镌汰追踪风险。   如因标的指数编制法则诊疗或其他因素导致本基金的追踪纰缪约束未达约 定方针，本基金净值施展与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （4）标的指数变更风险   根据基金合同的端正，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合将随之调 整，基金的风险收益特征可能发生变化，投资东说念主还须承担投资组合诊疗所带来的 风险与成本。   （5）指数编制机构罢手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和保重，畴昔指数编制机构可 能由于各式原因罢手对指数的管理和保重，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个办事日内向中国证监会讲述并提议治理有计划，如更换基金标的 指数、移动运作款式，与其他基金合并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额捏有东说念主大会进行表决。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至治理有计划确按时间，基金管理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息着力基金份额捏有东说念主 利益优先原则缓助基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数施展与干系商场施展有在互异，影响投资收益。   （6）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因各式原因临时或耐久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   ①基金可能因无法实时诊疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪纰缪扩大。   ②在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出 成份股以获取足额的相宜要求的赎回款项，由此基金管理东说念主可能选择暂停赎回的 步履，投资者将濒临无法赎回全部或部分基金份额的风险。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生昭着负面事件濒临退市，且指数              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 编制机构暂未作出诊疗的，基金管理东说念主应当按照捏有东说念主利益优先的原则，履行内 部决策圭表后实时对干系成份股进行诊疗，可能影响投资者的投资损益并使基金 产生追踪偏离度和追踪纰缪。 及交往法则等互异带来的私有风险，包括不限于如下特殊风险：   （1）退市风险   科创板退市轨制较主板更为严格，退市时间更短，退市速率更快；退市情形 更多，新增市值低于端正圭臬、上市公司信息走漏或者圭表运作存在紧要颓势导 致退市的情形；实践圭臬更严，昭着丧失捏续经营才气，仅依赖与主业无关的贸 易或者不具备生意本体的关联交往缓助收入的上市公司可能会被退市；且不设暂 停上市、规复上市和从头上市轨制，科创板上市公司股票退市风险更大。   （2）商场风险   科创板股票聚合来悔改一代信息期间、高端装备、新材料、新动力、节能环 保及生物医药等高新期间和战术新兴产业边界。大多数公司为初创型公司，公司 畴昔盈利、现款流、估值均存在不笃定性，与传统二级商场投资存在互异，全体 投资难度加大，科创板股票商场风险加大。   科创板股票竞价交往树立较宽的价钱涨跌幅限定，初度公开采行上市的股 票，上市后前 5 个交往日不设价钱涨跌幅限定，自后涨跌幅比例为 20%，可能产 生股票价钱大幅波动的风险。   （3）流动性风险   科创板全体投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板 股票流动性可能弱于其他商场板块，基金组合存在无法实时变现相等他干系流动 性风险。   （4）聚合度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易聚合投资于少量股票， 商场可能存在高聚合度现象，全体存在聚合度风险。   （5）系统性风险   科创板上市公司均为商场认同度较高的科技立异公司，在公司经营及盈利模 式上存在趋同，是以科创板股票干系性较高，商场施展欠安时，系统性风险将更             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 为显贵。   （6）政策风险   国度对高新期间产业扶捏力度及心疼程度的变化会对科创板上市公司带来 较大影响，海外经济阵势变化对战术新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东说念主及境表里交往机制干系的风险可能平直或转折成为本基金风险。 易，并不公开种种材料（包括招募说明书、审计讲述等），外部评级机构一般不 对这类债券进行外部评级，可能会镌汰商场对这类债券的认同度，从而影响这类 债券的商场流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券刊行主体钞票限度较 小、经营的波动性较大，且种种材料不公开采布，也大大提高了分析并追踪发债 主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 险、操作风险和法律风险等。由于股指期货时时具有杠杆效应，价钱波动比标的 器具更为剧烈。何况由于股指期货订价复杂，不稳妥的估值可能使基金钞票濒临 损失风险。股指期货接纳保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当出现 不利行情时，股价指数轻捷的变动就可能会使投资东说念主权益遭受较大损失。股指期 货接纳逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在端正的时间内补足保证金，按端正将被 强制平仓，可能给投资东说念主带来损失。 保证金风险、信用风险和操作风险等。商场风险指由于标的价钱变动而产生的衍 生品的价钱波动。保证金风险指由于无法实时筹措资金得志建立或者缓助繁衍品 合约头寸所要求的保证金而带来的风险。信用风险指交往敌手不肯或无法履行契 约的风险。操作风险则指因交往过程、交往系统、东说念主员疏失、或其他不可预期时 间所导致的损失。 其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权益。与股票和一             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 般债券不同，钞票支捏证券不是对某照旧营实体的利益要求权，而是对基础钞票 池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以钞票信用为支捏的证券。钞票 支捏证券存在信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 标的、商场轨制以及交往法则等互异带来的私有风险。   （1）港股商场股价波动较大的风险   港股商场实行 T+0 反转交往，且对个股不设涨跌幅限定，港股股价可能表 现出比 A 股更为剧烈的股价波动。   （2）港股交往失败风险   港股通业务存在逐日额度限定。在香港联合交往通盘限公司开市前阶段，当 日额度使用已矣的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所捏续交往时段， 当日额度使用已矣的，当日本基金将濒临不成通过港股通进行买入交往的风险。 淌若畴昔港股通干系业务法则发生变化，以新的业务法则为准。   （3）汇率风险   本基金以东说念主民币计价，但本基金通过港股通投资香港证券商场。港币相对于 东说念主民币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金钞票价值，从而导致基金 钞票濒临潜在风险。汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失。东说念主民币对港币的 汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹产生影响。此外，由于 基金运作中的汇率取自汇率发布机构，淌若汇率发布机构出现汇率发布时间延伸 或是汇率数据舛误等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   （4）港股通机制下交往日不连贯可能带来的风险   在内地开市香港休市的情形下，港股通不成正常交往，港股不成实时卖出， 可能带来一定的流动性风险。   （5）境外商场的风险   本基金投资内地与香港股票商场交往互联互通机制允许买卖的端正范围内 的香港联合交往通盘限公司上市的股票，投资将受到香港商场宏不雅经济运行情 况、货币政策、财政政策、产业政策、交往法则、结算、托管以相等他运作风险 等多种因素的影响，上述因素的波动和变化可能会使基金钞票濒临潜在风险。             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金在法律律例允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信 用风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额捏有东说念主需承担由此带来的风险与 成本。   具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因交往敌手 方误期无法按期偿付证券干系权益，返还证券，导致基金钞票损失的风险。投资 风险是指基金在融资或转融通证券出借业务中，因投资策略失败、对投资标的预 判无理等导致基金钞票损失的风险。合规风险是指由于违反干系监管律例，从而 受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关端正范围、风险约束方针 高出监管部门端正阀值等。   六、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资标的与策略特色的抽象性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者稳妥性管理实施 指引（试行）》及里面评级圭臬，将基金居品按照风险由低到高礼貌进行风险级 别评定区别，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险现象表述并毋庸然一致或存在对应关系。同 时，不同销售机构因其选择的具体评价圭臬和方法的互异，对归拢居品风险级别 的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、商场变化及基金履走运 作情况等当令诊疗对本基金的风险评级。敬请投资东说念主瞻念察，在购买本基金时按照 销售机构的要求完成风险承受才气与居品风险之间的匹配西宾，并须实时关心销 售机构对于本基金风险评级的诊疗情况，严慎作出投资决策。   七、其他风险   除以上主要风险除外，基金还可能遭遇以下风险： 发性事件或不可抗原因出现故障，由此给基金投资带来风险； 完善而产生的风险；              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 因内幕交往、欺骗行径等产生的违纪风险； 一定程度上影响办事的一语气性，并可能对基金运作产生影响； 可能导致基金钞票的损失，影响基金收益水平；          第十八部分       基金的拒绝与算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份 额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 并自决议奏效后 2 个办事日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东说念主相连的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、具有从事证券干系业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出面前，由基金财产算帐小组融合给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 讲述出具法律认识书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 素影响情形下，基金财产算帐小组可根据算帐的具体情况稳妥延长算帐期限。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余钞票的分拨   依据基金财产算帐的分拨有计划，将基金财产算帐后的全部剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的干系紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经管帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小 组进行公告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及干系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律律例另有 端正的从其端正。             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第十九部分    基金合同内容摘抄   一、基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主的权利、义务   根据《基金法》、          《运作办法》相等他干系端正，基金管理东说念主的权利包括但不 限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》寂寥运用 并管理基金财产；   （2）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例端正或中国证监会批 准的其他用度；   （3）销售基金份额；   （4）按照端正召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）依据《基金合同》及干系法律端正监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度干系法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并选择必要步履保护基金投资东说念主的利益；   （6）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （7）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行径进行监督和处 理；   （8）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册 登记业务并得到《基金合同》端正的用度；   （9）依据《基金合同》及干系法律端正决定基金收益的分拨有计划；   （10）在《基金合同》约定的范围内，回绝或暂停受理申购与赎回央求；   （11）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈骗激动权利，为基金的利 益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （12）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融 通证券出借；   （13）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （14）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （15）在相宜干系法律、律例的前提下，制订和诊疗干系基金申购、赎回、 移动和非交往过户等业务法则；   （16）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》相等他干系端正，基金管理东说念主的义务包括但不 限于：   （1）办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、 赎回和注册登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以浑朴信用、严慎勤苦的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备富饶的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营款式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互寂寥，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》相等他干系端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择稳妥合理的步履使计划基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的端正，按干系端正计划并公告基金净值信息，笃定 基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》相等他干系端正，履行信息走漏及 讲述义务；   （12）保守基金生意玄机，不表示基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》相等他干系端正另有端正外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不 向他东说念主表示；             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨有计划，实时向基金份额捏有 东说念主分拨基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》相等他干系端正召集基金份额捏有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 15 年以上，法律律例另有端正的从其端正；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或贵寓在端正时间发出，何况 保证投资东说念主大约按照《基金合同》端正的时间和款式，随时查阅到与基金干系的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到干系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临闭幕、照章被吊销或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主正当 权益时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而受命；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额捏有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理干系基 金事务的行径承担办事；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）实践奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （26）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》相等他干系端正，基金托管东说念主的权利包括但不 限于：           国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的端正安全 守护基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律律例端正或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基 金合同》及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的 情形，应呈报中国证监会，并选择必要步履保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据干系商场法则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货交往资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》相等他干系端正，基金托管东说念主的义务包括但不 限于：   （1）以浑朴信用、勤苦尽责的原则捏有并安全守护基金财产；   （2）树立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业现象，配备富饶的、 及格的熟练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互寂寥；对所托管的不同的基金分别树立账户，寂寥核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面相互寂寥；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》相等他干系端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金管理东说念主代表基金坚强的与基金干系的紧要合同及干系凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交 割事宜；   （7）保守基金生意玄机，除《基金法》、《基金合同》相等他干系端正另有             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 端正外，在基金信息公开走漏前赐与守秘，不得向他东说念主表示；   （8）复核、审查基金管理东说念主计划的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为干系的信息走漏事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具认识，说 明基金管理东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；淌若 基金管理东说念主有未实践《基金合同》端正的行径，还应当说明基金托管东说念主是否选择 了稳妥的步履；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系贵寓 15 年以 上，法律律例另有端正的从其端正；   （12）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按端正制作干系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或干系端正向基金份额捏有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》相等他干系端正，召集基金份额捏有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的端正监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临闭幕、照章被吊销或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会 和银行业监督管理机构，并文书基金管理东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，同意担补偿办事，其补偿 办事不因其退任而受命；   （20）按端正监督基金管理东说念主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义 务，基金管理东说念主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）实践奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）  根据《基金法》、         《运作办法》相等他干系端正，基金份额捏有东说念主的权利包括 但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；  （3）根据基金合同的约定照章央求赎回其捏有的基金份额；  （4）按照端正要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；  （5）出席或者委派代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会 审议事项诈骗表决权；  （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵寓；  （7）监督基金管理东说念主的投资运作；  （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；  （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。  根据《基金法》、         《运作办法》相等他干系端正，基金份额捏有东说念主的义务包括 但不限于：  （1）负责阅读并顺服《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）关心基金信息走漏，实时诈骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金申购款项及法律律例和《基金合同》所端正的用度；  （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金吃亏或者《基金合同》拒绝的 有限办事；  （6）不从事任何有损基金相等他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；  （7）实践奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交往过程中因任何原因得到的欠妥得利；  （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的圭表和法则  基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律律例、《基金合同》或中国证监会另有端正的除外）：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）移动基金运作款式；   （5）诊疗基金管理东说念主、基金托管东说念主的答谢圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会圭表；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）单独或系数捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额捏有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额计划，下同）就归拢事项书 面要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额 捏有东说念主大会的事项。 无本体性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致后 修改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》端正的范围内诊疗本基金的申购费率、调 低赎回费率、销售服务费率或在对现有基金份额捏有东说念主利益无本体性不利影响的 前提下变更收费款式；            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无本体性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （5）在法律律例端正或中国证监会许可的范围内且对基金份额捏有东说念主利益 无本体不利影响的前提下，增多或减少份额类别，或诊疗基金份额分类办法及规 则；   （6）标的指数改名或诊疗指数编制方法，以及由此变更标的指数及事迹比 较基准；   （7）在法律律例端正或中国证监会许可的范围内且对基金份额捏有东说念主利益 无本体性不利影响的前提下，基金管理东说念主在履行稳妥圭表后，基金推出新业务或 服务；   （8）在不违反法律律例及对基金份额捏有东说念主利益无本体性不利影响的前提 下，基金管理东说念主、注册登记机构、销售机构诊疗干系基金申购、赎回、移动、收 益分拨、非交往过户、转托管等业务的法则；   （9）按照法律律例和《基金合同》端正不需召开基金份额捏有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集款式 金管理东说念主召集。 提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额捏有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基 金份额捏有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 开基金份额捏有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或系数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得毁坏、搅扰。 益登记日。   （三）召开基金份额捏有东说念主大会的文书时间、文书内容、文书款式 告。基金份额捏有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议方法；   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决款式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时间和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额捏有东说念主大会所选择的具体通信款式、托福的公证机关相等联 系款式和筹商东说念主、表决认识寄交的截止时间和收取款式。 决认识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 到指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行 书面文书基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识 的计票效力。   （四）基金份额捏有东说念主出席会议的款式   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会款式、通信开会款式以及法律律例或监 管机构允许的其他款式召开，会议的召开款式由会议召集东说念主笃定。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 捏有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福阐述相宜法律律例、《基金合 同》和会议文书的端正，何况捏有基金份额的凭证与基金管理东说念主捏有的注册登记 贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证傲气， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额捏有东说念主大会。从头召 集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 截止日往日投递至召集东说念主指定的地址或系统。   在同期相宜以下条件时，通信开会的款式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个办事日内连 续公布干系教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决认识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文书端正的款式收取基金份额捏有东说念主的表决认识；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 文书不参加收取表决认识的，不影响表决效力；   （3）本东说念主平直出具表决认识或授权他东说念主代表出具表决认识的，基金份额捏 有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具表决认识或授权他东说念主代表出具表决认识基金份额捏有东说念主所 捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额捏有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额捏有东说念主大会。从头召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主平直出具表决认识或授权他东说念主代表出具 表决认识；   （4）上述第（3）项中平直出具表决认识的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决认识的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决认识的 代理东说念主出具的托福东说念主捏有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福阐述符 正当律律例、      《基金合同》和会议文书的端正，并与基金注册登记机构记录相符。 用其他非书面款式授权其代理东说念主出席基金份额捏有东说念主大会。 非现场款式相结合的款式召开基金份额捏有东说念主大会，会议圭表比照现场开会和通 讯款式开会的圭表进行。表决款式上，基金份额捏有东说念主也不错接纳网罗、电话或 其他款式进行表决，具体款式由会议召集东说念主笃定并在会议文书中载明。   （五）议事内容与圭表   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定拒绝《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额捏有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金份额捏有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的款式下，最初由大会主捏东说念主按照下列第（七）条端正圭表笃定 和公布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决 议。大会主捏东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；淌若基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有 东说念主和代理东说念主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额捏 有东说念主看成该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份阐述文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称号）和筹商款式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和特地决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以 特地决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的款式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 移动基金运作款式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特地决议通过方为灵验。   基金份额捏有东说念主大会选择记名款式进行投票表决。            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   选择通信款式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的 违抗笔据阐述，不然提交相宜会议文书中端正的阐发基金份额捏有东说念主身份文献的 表决视为灵验出席的基金份额捏有东说念主，口头相宜会议文书端正的表决认识视为有 效表决，表决认识拖拉不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意 见的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主应当在会议开动后晓喻在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额捏有东说念主自行召集或大会诚然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议开动 后晓喻在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主捏东说念主当 场公布计票结果。   （3）淌若会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主捏东说念主应当飞速公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票款式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （八）奏效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额捏有东说念主大会决议自奏效之日起 2 个办事日内在指定媒介上公告。如 果接纳通信款式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当实践奏效的基金份额捏有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有顾问力。   （九）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事圭表、表 决条件等的端正，但凡平直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致干系 内容被取消或变更的，基金管理东说念主提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和 诊疗，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   三、基金合同淹没和拒绝的事由、圭表   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于可不经基金 份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 并自决议奏效后 2 个办事日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东说念主相连的；              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、具有从事证券干系业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出面前，由基金财产算帐小组融合给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 讲述出具法律认识书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 素影响情形下，基金财产算帐小组可根据算帐的具体情况稳妥延长算帐期限。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余钞票的分拨   依据基金财产算帐的分拨有计划，将基金财产算帐后的全部剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的干系紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经管帐师事务所                 国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小 组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及干系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律律例另有 端正的从其端正。   四、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》干系的一切争 议，应经友好协商治理。如经友好协商未能治理的，则任何一方有权将争议提交 上海海外经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为上海市，按照届时灵验的仲 裁法则进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有顾问力，仲裁费 用由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，络续古道、勤苦、尽责 地履行基金合同端正的义务，保重基金份额捏有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的款式   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公现象和营业现象查阅。             第二十部分       托管公约内容摘抄   一、基金托管公约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称号：国泰基金管理有限公司   注册地址：中国（上海）目田贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区平允路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   邮政编码：200082   法定代表东说念主：周向勇   成立日历：1998 年 3 月 5 日   批准树立机关及批准树立文号：中国证监会证监基字【1998】5 号   组织方法：有限办事公司                国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   注册老本：壹亿壹仟万元东说念主民币   存续期间：捏续经营   经营范围：基金树立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务   （二）基金托管东说念主   称号：宁波银行股份有限公司（简称：宁波银行）   注册地址：中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号   办公地址：中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号   法定代表东说念主：陆华裕   成立日历：1997 年 4 月 10 日   基金托管业务批准文号：证监许可【2012】1432 号   组织方法：股份有限公司   注册老本：660359.0792 万元东说念主民币   存续期间：捏续经营   经营范围：接管公众入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国内结算；办 理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；从事同行拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保障业务； 提供守护箱服务；办理场地财政信用盘活使用资金的托福贷款业务；外汇入款、 贷款、汇款；外币兑换；海外结算，结汇、售汇；同行外汇拆借；外币单子的承 兑和贴现；外汇担保，经中国银行业监督管理机构、中国东说念主民银行和国度外汇管 理机关批准的其他业务。（照章须经批准的款式，经干系部门批准后方可开展经 营行为）   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据干系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券采纳圭臬的， 基金管理东说念主应按照基金托管东说念主要求的方法提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用 干系期间系统，对基金履行投资是否相宜基金合同对于证券采纳圭臬的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包含中小板、创业板相等他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 港股通标的股票、权证、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、 次级债、中小企业私募债、场地政府债券、政府支捏机构债券、中期单子、可转 换债券（含分离交往可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、 钞票支捏证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器具、股指期货、股 票期权以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国 证监会干系端正。   本基金不错根据干系法律律例和政策的端正参与融资和转融通证券出借业 务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票钞票的比例不低于基金钞票的 的指数成份股相等备选成份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；每个交往日 日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交往保证金后，捏有的现款或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如畴昔法律律例或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限定，基 金管理东说念主在履行稳妥圭表后，不错相应诊疗本基金的投资范围和投资比例端正。   （二）基金托管东说念主根据干系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资 比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和诊疗期限进行监督：   （1）本基金所捏有的股票钞票占基金钞票的比例不低于 80%，其中投资于 港股通标的股票的比例不得高出股票钞票的 50%，投资于标的指数成份股相等备 选成份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；   （2）每个交往日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交往保 证金以后，捏有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（归拢家公司在境内和香港同期上市 的 A+H 股系数计划），其市值不高出基金钞票净值的 10%，但完全按照指数的 组成比例进行投资的部分不受前述限定；   （4）本基金管理东说念主管理的全部绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开 期的按时绽开基金）捏有一家上市公司刊行的可运动股票，不得高出该上市公司 可运动股票的 15%，本基金管理东说念主管理的全部投资组合捏有一家上市公司刊行的                国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 可运动股票，不得高出该上市公司可运动股票的 30%，但完全按照指数的组成比 例进行投资的部分不受前述限定；   （5）本基金管理东说念主管理的全部基金捏有一家公司刊行的证券（归拢家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股系数计划），不高出该证券的 10%，但完全按 照指数的组成比例进行投资的部分不受前述限定；   （6）本基金捏有的全部权证，其市值不得高出基金钞票净值的 3%；   （7）本基金管理东说念主管理的全部基金捏有的归拢权证，不得高出该权证的   （8）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得高出上一交往日基金资 产净值的 0.5%；   （9）本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种钞票支捏证券的比例，不得高出 基金钞票净值的 10%；   （10）本基金捏有的全部钞票支捏证券，其市值不得高出基金钞票净值的   （11）本基金捏有的归拢（指归拢信用级别）钞票支捏证券的比例，不得超 过该钞票支捏证券限度的 10%；   （12）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的种种钞票支捏 证券，不得高出其种种钞票支捏证券系数限度的 10%；   （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支捏证 券。基金捏有钞票支捏证券期间，淌若其信用等第下降、不再相宜投资圭臬，应 在评级讲述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （15）本基金参加寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得高出基 金钞票净值的 40%，本基金在寰宇银行间同行商场中的债券回购最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （16）本基金参与股指期货交往，应当顺服下列要求：   本基金在职何交往日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得高出基金资 产净值的 10%；在职何交往日日终，捏有的买入股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得高出基金钞票净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到               国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 期日在一年以内的政府债券）、权证、钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含 质押式回购）等；在职何交往日日终，捏有的卖出期货合约价值不得高出基金捏 有的股票总市值的 20%；本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价 值，系数（轧差计划）应当相宜基金合同对于股票投资比例的干系约定；在职何 交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得高出上一交往日基 金钞票净值的 20%；   （17）本基金参与股票期权交往，应当顺服下列要求：   ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得高出基金钞票 净值的 10%；   ②本基金开仓卖出认购期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应捏有合约行权所需的全额现款或交往所法则认同的可冲抵期权保证金的现款 等价物；   ③本基金未平仓的期权合约面值不得高出基金钞票净值的 20%。其中，合约 面值按照行权价乘以合约乘数计划；   （18）本基金参与融资的，每个交往日日终，本基金捏有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得高出基金钞票净值的 95%；   （19）本基金参与转融通证券出借交往的，每个交往日日终，本基金参与转 融通证券出借交往的钞票不得高出基金钞票净值的 50%，证券出借的平均剩余期 限不得高出 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计划；   （20）本基金的基金钞票总值不得高出基金钞票净值的 140%；   （21）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；   （22）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值系数不得高出基金钞票净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东说念主之外 的因素甚至基金不相宜该比例限定的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；   （23）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市交往的股票实践，与境 内上市交往的股票合并计划；            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （24）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限定。   除第（2）、（13）、（21）和（22）项另有约定外，因证券/期货商场波动、 证券刊行东说念主合并、基金限度变动、标的指数成份股诊疗、标的指数成份股流动性 限定等基金管理东说念主之外的因素甚至基金投资比例不相宜上述端正投资比例的，基 金管理东说念主应当在 10 个交往日内进行诊疗，但中国证监会端正的特殊情形除外。 法律律例另有端正的从其端正。   本基金在开动进行股指期货投资之前，应与基金托管东说念主就股指期货算帐、估 值、交割等事宜另行具体协商。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的干系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 开动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行稳妥圭表后，则本基金投资不再受干系限定或以变更后的端正为准。   （三）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主相等控股激动、 履行约束东说念主或者与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交往的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，着力 基金份额捏有东说念主利益优先原则，驻扎利益打破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场平允合理价钱实践。干系交往必须预先得到基金托管东说念主的同意，并 按法律律例赐与走漏。紧要关联交往应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的寂寥董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行 审查。   （四）基金托管东说念主根据干系法律律例的端正及基金合同的约定，对本托管协 议第十五条第九款基金投资不容行径进行监督。基金托管东说念主通过过后监督款式对 基金管理东说念主基金投资不容行径进行监督。   （五）基金托管东说念主根据干系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金管理 东说念主参与银行间债券商场进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供相宜法律律例及行业圭臬的、经庄重采纳的、本基金适用的银行间债券市 场交往敌手名单，并约定各交往敌手所适用的交往结算款式。基金管理东说念主应严格           国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 按照交往敌手名单的范围在银行间债券商场采纳交往敌手。基金托管东说念主监督基金 管理东说念主是否按事前提供的银行间债券商场交往敌手名单进行交往。基金管理东说念主可 以每半年对银行间债券商场交往敌手名单及结算款式进行更新，新名单笃定前已 与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照公约进行结算。如基 金管理东说念主根据商场情况需要临时诊疗银行间债券商场交往敌手名单及结算款式 的，应实时向基金托管东说念主说明事理，协商治理。   基金管理东说念主负责对交往敌手的资信约束，按银行间债券商场的交往法则进行 交往，并负责治理因交往敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失。若未践约的交往 敌手在基金托管东说念主与基金管理东说念主笃定的时间前仍未承担误期办事相等他干系法 律办事的，基金管理东说念主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向干系交往敌手追 偿。基金托管东说念主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金 托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照预先约定的交往敌手或交往款式进行交往 时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损失 和办事。   （六）基金托管东说念主根据干系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金管理 东说念主投资运动受限证券进行监督。   基金管理东说念主投资运动受限证券，应预先根据中国证监会干系端正，明确基金 投资运动受限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险约束轨制，驻扎流动 性风险、法律风险和操作风险等各式风险。基金托管东说念主对基金管理东说念主是否顺服相 关轨制、流动性风险处置预案以及干系投资额度和比例等的情况进行监督。初度 投资运动受限证券之前，基金管理东说念主应与基金托管东说念主签署风险约束补充公约。   本基金投资的运动受限证券须为经中国证监会批准的在刊行时明确一按时 限锁按时的可交往证券，不包括由于发布紧要音问或其他原因而临时停牌的证 券、已刊行未上市证券、回购交往中的质押券等运动受限证券。本基金不投资有 锁按时但锁按时不解确的证券。   本基金投资的运动受限证券限于可由中国证券登记结算有限办事公司或中 央国债登记结算有限办事公司、银行间算帐所股份有限公司负责登记和存管，并 可在证券交往所或寰宇银行间债券商场交往的证券。   本基金投资的运动受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东说念主负责              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 干系办事的落实和和洽，并确保基金托管东说念主大约正常查询。因基金管理东说念主原因产 生的受限证券登记存管问题，酿成基金托管东说念主无法安全守护本基金钞票的办事与 损失，及因运动受限证券存管平直影响本基金安全的办事及损失，由基金管理东说念主 承担。   本基金投资运动受限证券，不得预支任何方法的保证金。 风险选择积极灵验的步履，在合理的时间内灵验治理基金运作的流动性问题。如 因基金宽绰赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活艰巨时，基金管 理东说念主应保证提供足额现款确保基金的支付结算。对本基金因投资运动受限证券导 致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何办事。如因基金管理东说念主违反基金合同或 预先笃定的投资运动受限证券的比例导致本基金出现损失甚至基金托管东说念主承担 连带补偿办事的，基金管理东说念主应补偿基金托管东说念主由此遭受的损失。 未能进行实时诊疗，基金管理东说念主应在两日内编制临时讲述书，赐与公告。   （1）本基金投资运动受限证券时的法律律例顺服情况。   （2）在基金投资运动受限证券管理办事方面干系轨制、流动性风险处置预 案的建立与完善情况。   （3）干系比例限定的实践情况。   （4）信息走漏情况。   （七）基金管理东说念主应当对投资中期单子业务进行研究，负责评估中期单子投 资业务的风险，本着审慎、勤苦尽责的原则进行中期单子的投资业务。基金管理 东说念主根据法律、律例、监管部门的端正，制定了经公司董事会批准的基金投资中期 单子干系轨制（以下简称“《轨制》”），以圭表对中期单子的投资决策经过、 风险约束。基金管理东说念主《轨制》的内容与本公约不一致的，以本公约的约定为准。 初度投资中期单子之前，基金管理东说念主应与基金托管东说念主签署风险约束补充公约。   中期单子属于固定收益类证券，基金投资中期单子应相宜法律、律例及基金            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 合同中对于该基金投资固定收益类证券的干系比例及期限限定；   基金托管东说念主对基金投资中期单子是否相宜比例限定进行过后监督，如发现异 常情况，应实时以电话或书面方法文书基金管理东说念主。基金管理东说念主应积极配合和协 助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主接到文书后应实时查对并向基金托管东说念主 说明原因和治理步履。基金托管东说念主有权随时对所文书县项进行复查，督促基金管 理东说念主改正。基金管理东说念主违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证 监会。 的因素，基金管理东说念主投资的中期单子高出投资比例的，基金托管东说念主有权要求基金 管理东说念主在 10 个交往日内将中期单子诊疗至端正的比例要求，中国证监会端正的 特殊情形除外。   （八）本基金投资中小企业私募债券的应相宜干系法律律例的端正。初度投 资中小企业私募债券之前，基金管理东说念主应与基金托管东说念主签署风险约束补充公约。 经基金管理东说念主董事会批准的干系基金投资中小企业私募债券的投资决策经过、风 险约束轨制、流动性风险处置预案、信用风险处置预案等。   基金管理东说念主应至少于初度实践中小企业私募债券干系投资指示之前两个工 作日将上述贵寓书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有富饶的时间进行审核。 基金托管东说念主应在收到上述贵寓后两个办事日内，以书面或其他两边认同的款式确 认收到上述贵寓。 干系风险选择积极灵验的步履，在合理的时间内灵验治理基金运作的流动性问 题。如因基金宽绰赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活艰巨时， 基金管理东说念主应在相宜法律律例、基金合同的前提下确保基金的支付结算。 中小企业私募债券的额度和比例进行监督。淌若基金管理东说念主对相应风险约束轨制 进行修改的，应实时纠正后文书基金托管东说念主。            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 督，如发现极度情况，应实时文书基金管理东说念主。基金管理东说念主应积极配合和协助基 金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主接到文书后应实时查对并向基金托管东说念主说明 原因和治理步履。基金托管东说念主有权随时对所文书县项进行复查，督促基金管理东说念主 改正。基金管理东说念主违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。 如基金托管东说念主莫得切实履行监督职责（因基金管理东说念主未就相应风险约束轨制的修 订实时文书基金托管东说念主的除外），导致基金出现风险，基金托管东说念主须承担连带责 任。   如因证券商场波动、证券刊行东说念主合并或基金限度变化等不可归责于基金管理 东说念主的因素导致基金投资的中小企业私募债券高出投资比例的，基金托管东说念主有权要 求基金管理东说念主在 10 个交往日内将中小企业私募债券诊疗至端正的比例要求，中 国证监会端正的特殊情形除外。   （九）基金如投资银行入款，基金管理东说念主应根据法律律例的端正及基金合同 的约定，预先笃定相宜条件的通盘入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主。 当基金管理东说念主笃定的入款银行名单发生变化时，基金管理东说念主应当实时文书基金托 管东说念主。基金托管东说念主根据干系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资银行 入款的交往敌手范围是否相宜干系端正进行监督。基金管理东说念主在签署银行入款协 议前，应将起草的银行入款公约送基金托管东说念主审核。初度投资银行入款前，基金 管理东说念主应与基金托管东说念主签署风险约束补充公约。   （十）基金托管东说念主根据干系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金钞票 净值计划、种种别基金份额净值计划、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、 基金收益分拨、干系信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹施展数据等进 行监督和核查。   （十一）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作 违反法律律例、基金合同和本托管公约的端正，应实时以电话提醒或书面教导等 款式文书基金管理东说念主限期纠正，并实时向中国证监会讲述。基金管理东说念主应积极配 合和协助基金托管东说念主的监督和核查，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明 违纪原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金 托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金 托管东说念主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。           国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （十二）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同 和本托管公约对基金业求实践核查。对基金托管东说念主发出的书面教导，基金管理东说念主 应在端正时间内回应并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托 管东说念主按照法律律例、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督 讲述的事项，基金管理东说念主应积极配合提供干系数据贵寓和轨制等。   （十三）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交往圭表已经奏效的指示违反法 律、行政律例和其他干系端正，或者违反基金合同约定的，应当立即文书基金管 理东说念主，由此酿成的损失由基金管理东说念主承担，并实时向中国证监会讲述。   （十四）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要违游记径，应实时讲述中国证监 会，同期文书基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金管理东说念主 无朴直事理，回绝、毁坏对方根据本托管公约端正诈骗监督权，或选择拖延、欺 诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议告戒仍不改正 的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金管理东说念主计划的基金钞票净值、种种别基金份额净值、根据基金管 理东说念主指示办理算帐交收、干系信息走漏和监督基金投资运作等行径。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未实践或无故延伸实践基金管理东说念主资金划拨指示、表示基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本公约相等他干系端正时，应实时以书面方法文书 基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文书后实时查对并以书面方法给基金管理 东说念主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述 规按时限内，基金管理东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交干系贵寓以 供基金管理东说念主核查托管财产的完满性和真确性，在端正时间内回应基金管理东说念主并 改正。   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违游记径，应实时讲述中国证监会， 同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管东说念主无正           国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 当事理，回绝、毁坏对方根据本公约端正诈骗监督权，或选择拖延、欺骗等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东说念主提议告戒仍不改正的，基金管 理东说念主应讲述中国证监会。   四、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 权、不得与基金管理东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债 权债务，不得相互抵销。基金管理东说念主、基金托管东说念主以其自有钞票承担法律办事， 其债权东说念主不得对基金财产诈骗请求冻结、扣押和其他权利。 等原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。 正当合规指示，基金托管东说念主不得自走运用、责罚、分拨基金的任何财产。非因基 金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制实践。 户。 整与寂寥。 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商治理。 笃定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时文书基金管理东说念主选择步履进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基 金管理东说念主应负责向干系当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何 办事。 基金财产。   （二）基金银行账户的开立和管理            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴为基金管理东说念主 财务专用钤记 1 枚、基金管理东说念主法定代表东说念主名章 1 枚，以及基金托管东说念主监管钤记 定。 管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 户办理基金钞票的支付。   （三）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 为本基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 托管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方书面同意私自转让基金的任何证券账 户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 的管理和运用由基金管理东说念主负责。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限办事公司的一级 法东说念主算帐办事，基金管理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限办事公司的端正实践。 他投资品种的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，若无干系端正，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的端正实践。   （四）债券托管专户的开设和管理   基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的干系端正，以本基金口头在中央国债登记结算有限办事公司、银行间市              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 场算帐所股份有限公司开立债券托管账户，并代表基金进行银行间商场债券的结 算。基金管理东说念主和基金托管东说念主共同代表基金坚强寰宇银行间债券商场债券回购主 公约。   （五）其他账户的开立和管理 定开立，在基金管理东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按有 关端正使用并管理。   （六）基金财产投资的干系有价凭证等的守护   基金财产投资的干系什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主 的守护库，也可存入中央国债登记结算有限办事公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代守护库，守护凭证由基金托 管东说念主捏有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理东说念主和基金托管东说念主共同 办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构履行灵验约束的证券不承担守护责 任，但基金托管东说念主应妥善守护守护凭证。   （七）与基金财产干系的紧要合同的守护   与基金财产干系的紧要合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表 基金签署的、与基金财产干系的紧要合同的原件分别由基金管理东说念主、基金托管东说念主 守护。除本公约另有端正外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产干系的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息走漏公约及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金管理东说念主应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份蓝本的 原件。紧要合同的守护期限为基金合同拒绝后 15 年。   五、基金钞票净值计划和管帐核算   （一）基金钞票净值的计划、复核与完成的时间及圭表   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个办事日闭市后，基金钞票净值除以当日基金份额的 余额数目计划，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，国度另有端正的， 从其端正。            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金管理东说念主于每个办事日计划基金钞票净值及种种别基金份额净值，并按规 定公告。   基金管理东说念主应每个办事日对基金钞票估值。将种种别基金份额净值结果以双 方约定的款式提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，以约定的款式将复 核结果提交给基金管理东说念主，由基金管理东说念主依据基金合同和干系法律律例对外公 布。 理东说念主承担。本基金的基金管帐办事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金干系 的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致敬见的， 按照基金管理东说念主对基金钞票净值的计划结果对外赐与公布。   （二）基金钞票估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约、股票期权合约和银行入款 本息、应收款项、其他投资等钞票及欠债。   （1）证券交往所上市的有价证券的估值 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发 生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的 市价（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因 素，诊疗最近交往市价，笃定公允价钱； 取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 跃商场时接纳估值期间笃定其公允价值进行估值。如成本大约近似体现公允价 值，应捏续评估上述作念法的稳妥性，并在情况发生改革时作念出稳妥诊疗。           国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 归拢股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 况下，应以活跃商场上未经诊疗的报价看成计量日的公允价值进行估值；对于活 跃商场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本草率商场报价进行诊疗， 阐发计量日的公允价值；对于不存在商场行为或商场行为很少的情况下，则接纳 估值期间笃定公允价值； 通过巨额交往取得的带限售期的股票等刊行时明确一按时限限售期的股票，按监 管机构或行业协会干系端正笃定公允价值。   （3）对寰宇银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在昭着互异，未上市期 间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）归拢债券同期在两个或两个以上商场交往的，按债券所处的商场分别 估值。   （5）入款的估值方法   捏有的银行按时入款或公约入款以本金列示，按公约或合同利率逐日阐发利 息收入。   （6）因捏有股票而享有的配股权，以及罢手交往但未行权的权证，接纳估 值期间笃定公允价值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （7）基金投资的股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交往日结              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 算价估值。国度有最新端正的，按其端正进行估值。   （8）基金投资股票期权合约，一般以估值当期结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交往日结算 价估值。国度有最新端正的，按其端正进行估值。   （9）估值波及到港币等主要货币对东说念主民币汇率的，应当以基金估值日中国 东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。   （10）本基金不错接纳第三方估值机构按照上述公允价值笃定原则提供的估 值价钱数据。   （11）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的平允性。   （12）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的， 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （13）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交往的股票实践，国度 有最新端正的，按其端正进行估值。   （14）干系法律律例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项， 按国度最新端正估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律律例的端正或者未能充分保重基金份额捏有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据干系法律律例，基金钞票净值计划和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐办事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金干系的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的认识，按照 基金管理东说念主对基金钞票净值的计划结果对外赐与公布。   （1）基金管理东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（12）项进行估值时，所造 成的纰缪不看成基金份额净值舛误处理。   （2）由于证券/期货交往所及注册登记机构发送的数据舛误或者由于其他不 可抗力等，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然已经选择必要、稳妥、合理的步履进行              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 查验，但未能发现舛误的，由此酿成的基金钞票估值舛误，基金管理东说念主和基金托 管东说念主受命补偿办事。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的步履削弱或 摒除由此酿成的影响。   （三）基金份额净值舛误的处理款式   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、稳妥、合理的步履确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值舛误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自身的过错酿成估值舛误，导致其他当事东说念主遭受损失的， 过错的办事东说念主应当对由于该估值舛误遭受损不当事东说念主（“受损方”）的平直损失 按下述“估值舛误处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值舛误的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据计划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛误已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值舛误办事方应及 时和洽各方，实时进行更正，因更正估值舛误发生的用度由估值舛误办事方承担； 由于估值舛误办事方未实时更正已产生的估值舛误，给当事东说念主酿成损失的，由估 值舛误办事方对平直损失承担补偿办事；若估值舛误办事方已经积极和洽，何况 有协助义务确当事东说念主有富饶的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛误办事方草率更正的情况向干系当事东说念主进行阐发，确保估值舛误已得 到更正；   （2）估值舛误的办事方对干系当事东说念主的平直损失负责，不合转折损失负责， 何况仅对估值舛误的干系平直当事东说念主负责，不合第三方负责；   （3）因估值舛误而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛误办事方仍草率估值舛误负责。淌若由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛误 办事方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到欠妥得利的            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；淌若得到欠妥得利确当事东说念主已经将此部分 欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得到的补偿额加上已经得到的不 当得利返还的总和高出其履行损失的差额部分支付给估值舛误办事方；   （4）估值舛误诊疗接纳尽量规复至假定未发生估值舛误的正确情形的款式。   估值舛误被发现后，干系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值舛误发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值舛误发生 的原因笃定估值舛误的办事方；   （2）根据估值舛误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛误酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛误的办事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值舛误处理的方法，需要修改基金注册登记机构交往数据的， 由注册登记机构进行更正，并就估值舛误的更正向干系当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值计划出现舛误时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并选择合理的步履翔实损失进一步扩大；   （2）舛误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；舛误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案；   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有端正的，从其端正处理。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 时； 钞票价值时； 格且接纳估值期间仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金管理东说念主应当暂停估值；              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （五）基金管帐轨制   按国度干系部门端正的管帐轨制实践。   （六）基金账册的建立   基金管理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述。基金管理东说念主、基金 托管东说念主分别独未必树立、记录和守护本基金的全套账册。基金托管东说念主按端正制作 干系账册并与基金管理东说念主查对。若基金管理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在 分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金钞票净值的计划和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行寂寥的复核。核 对不符时，应实时文书基金管理东说念主共同查出原因，进行诊疗，直至两边数据完全 一致。   （1）报表的编制   基金管理东说念主应当在每月扫尾后 5 个办事日内完成月度报表的编制；在每个季 度扫尾之日起 15 个办事日内完成基金季度讲述的编制；在上半年扫尾之日起 60 日内完成基金半年度讲述的编制；在每年扫尾之日起 90 日内完成基金年度讲述 的编制。基金年度讲述的财务管帐讲述应当经过审计。   （2）报表的复核   基金管理东说念主应实时完成报表编制，将干系报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行诊疗，诊疗以国度干系端正为准。   基金管理东说念主应留足充分的时间，便于基金托管东说念主复核干系报表及讲述。   （八）基金管理东说念主应在编制季度讲述、半年度讲述或者年度讲述之前实时向 基金托管东说念主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   六、基金份额捏有东说念主名册的守护   基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。 基金份额捏有东说念主名册由基金注册登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和守护，基 金管理东说念主和基金托管东说念主应分别守护基金份额捏有东说念主名册，保存期不少于 15 年。 如不成妥善守护，则按干系律例承担办事。   在基金托管东说念主要求或编制半年报和年报前，基金管理东说念主应将干系贵寓送交基 金托管东说念主，不得无故回绝或延误提供，并保证其的真确性、准确性和完满性。基 金托管东说念主不得将所守护的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用 途，并应顺服守秘义务。   七、争议治理款式   因本托管公约产生或与之干系的争议，两边当事东说念主应经友好协商治理。如经 友好协商未能治理的，则任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员 会进行仲裁，仲裁地点为上海市，按照届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决 是结尾的，对本托管公约两边当事东说念主均有顾问力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，本托管公约两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职 责，各自络续古道、勤苦、尽责地履行基金合同和本托管公约端正的义务，保重 基金份额捏有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律统辖。   八、托管公约的变更、拒绝与基金财产的算帐   （一）本托管公约的变更圭表   本托管公约两边当事东说念主经协商一致，不错对本托管公约进行修改。修改后的 新托管公约，其内容不得与基金合同的端正有任何打破。基金托管公约的变更报 中国证监会备案。   （二）基金托管公约拒绝出现的情形 权；             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （三）基金财产的算帐   （1）自出现《基金合同》拒绝事由之日起 30 个办事日成立算帐小组，基金 管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。   （2）基金财产算帐小组成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券相 关业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐 小组不错聘用必要的办当事者说念主员。   （3）基金财产算帐小组负责基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨。 基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出面前，由基金财产算帐小组融合给与基金财 产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估价和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所出具法 律认识书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨；   基金财产算帐的期限为 6 个月，但因基金所捏证券流动性受限等客不雅因素影 响情形下，基金财产算帐小组可根据算帐的具体情况稳妥延长算帐期限。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分拨有计划，将基金财产算帐后的全部剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分拨。                 国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   算帐过程中的干系紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经管帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小 组进行公告。   基金财产算帐账册及干系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律律例另有 端正的从其端正。          第二十一部分         对基金份额捏有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理东说念主根据基金份额捏有东说念主的需要和商场的变化，有权增多、修改这些 服务款式。   一、客户服务专线   二、客户投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过电话、信函、电邮、传真等款式提议筹商、建议、投诉等需 求，基金管理东说念主将尽快给予回复，并在处理进度中随时给予追踪反馈。   三、短信教导发送服务   投资东说念主不错通过拨打基金管理东说念主客户服务电话、网站央求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金管理东说念主按时或不按时向投资东说念主发送短信资讯。   四、电子邮件电子刊物发送服务   投资东说念主不错通过拨打基金管理东说念主客户服务电话、网站央求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金管理东说念主按时或不按时向投资东说念主发送电子资讯。   五、筹商基金管理东说念主                  国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 层     邮编：200082     六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领会的内容，请通过上述款式 筹商基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面领会了本招募说明书。                 第二十二部分     其他应走漏事项         公告称号                        走漏媒介         日历 国泰基金管理有限公司对于北京分公司办公地                                   《中国证券报》 2022/12/28 址变更的公告 国泰基金管理有限公司高档管理东说念主员变更公告              《中国证券报》 2023/7/19 国泰基金管理有限公司高档管理东说念主员变更公告              《中国证券报》      2023/9/8 国泰基金管理有限公司对于董事长变更及总经                                   《中国证券报》 2023/9/28 理代为履行董事长职务的公告          第二十三部分       招募说明书存放及查阅款式     本招募说明书存放在本基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公现象，投 资东说念主可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件， 但应以招募说明书蓝本为准。基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。                  第二十四部分 备查文献     以下备查文献存放在本基金管理东说念主、基金托管东说念主的办公现象。投资东说念主可在办 公时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。     一、中国证监会对于准予国泰宁益按时绽开纯真配置搀和型证券投资基金变 更注册的批复文献     二、经中国证监会备案的国泰宁益按时绽开纯真配置搀和型证券投资基金基 金份额捏有东说念主大会决议的文献     三、《国泰中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》     四、《国泰中证 500 指数增强型证券投资基金托管公约》     五、法律认识书     六、基金管理东说念主业务资历批件、营业派司     七、基金托管东说念主业务资历批件、营业派司         国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 八、中国证监会要求的其他文献                            国泰基金管理有限公司                           二零二四年十月二十四日

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